eviews讲解单位根检验全面.pptVIP

.iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu * 单位根检验 第一节 单序列单位根检验 第二节 面板数据单位根检验 ? ? .......... * 第一节 单序列单位根检验 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 序列单位根检验软件相关操作 不同检验结果后续分析思路 协整检验 ? ? ? ? .......... * 一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 时间序列总体分析思路 时间序列 平稳性检验 原：不平稳 若是平稳序列 非平稳序列 单序列 多序列 考虑差分平稳 ARMA 多元回归分析 差分平稳I（d） 不平稳 单序列 多序列（同阶） 无规律分析终止 ARIMA 协整检验 原：不协整 协整 不协整 长期关系模型 分析终止 进一步考虑ECM（误差修正模型） .......... * 二 序列单位根检验软件相关操作 说明 操作 结果 .......... * ◎检验的目的： （1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性 （2）用序列做回归分析可防止伪回归 ◎检验方法： 方法有①ADF② DFGLS ③ PP与 ④ KPSS ⑤ ERS⑥ NP 前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用 后三种是软件 是去除原序列趋势后进行检验，应用方便 ◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根） ◎判定规则 P规则：小于临界值则接受H1 临界值法 具体：左则单边： ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受（原假设）域 统计值大于临界值 右则单边： ④ KPSS ⑤ ERS 接受（原假设）域 统计值小于临界值 备注：只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定；除非没有提供的情况下 才动用临界值法 序列平稳性检验（单位根检验）说明 .......... * 说明 原：不平稳（ KPSS 除外） ◎双击序列※View/unit Root Test 单位根检验窗口 序列平稳性检验（单位根检验）操作 6种方法可供选择，点方法说明 见请点：序列单整检验（差分平稳检验） 此处选择一般做序列图进行决定 View※ Graphs ※确定：是否有截距与趋势项 滞后项无须更改，系统自动选择。 .......... * ◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根） ◎判定规则 P规则：大于临界值则接受原假设 临界值法 具体：左则单边： ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受（原假设）域 统计值大于临界值