矩母函数PPT课件.pptVIP

条件期望、矩母函数;主要内容;一、条件期望; ：数字 ：y的函数。在知道y的值之前，不知道 ：随机变量，当Y=y时， 的值 ：随机变量;假定对 采样，在给定x后，在对 采样 直观地，期望 事实上，对 ，有 得到期望 因而 注意： 是随机变量，当 时，其值为 思考题：当X与Y独立时， 的值？ ;定理：对随机变量X和Y，假设其期望存在，则 更一般地，对任意函数 证明：利用条件期望的定义和; 怎样计算 ？ 一种方法是计算联合密度 ，然后计算 另一种更简单的方法是分两步计算 计算 计算 ;条件方差;;在给定X的情况下，条件分布为;二、混合分布;混合分布举例;期望： 亦可通过条件期望计算： 方差： 亦可通过条件期望计算：;矩母函数的得名起因于下述公式： E(Xk)=M(k)(0) 对于非负随