概率论与数理统计复习资料要点总结.docxVIP

PAGE PAGE # 《概率论与数理统计》复习提要 第一章随机事件与概率 .事件的关系 A 二 B A_. B AB A-B A AB =： ?运算规则 (1)A B = B A AB 二 BA (A B) C = A 一(B 一 C) (AB)C 二 A(BC) (A B)C = (AC) (BC) (AB) C = (A C)(B 一 C) A □ B = AB AB = A、. B 3?概率P(A)满足的三条公理及性质： (1) 0 辽 P(A)乞 1 (2) P(「) =1 n n 对互不相容的事件 Ai,A2 / , An，有P( AkfP(Ak) ( n可以取：：) kz! kA P( ) =0 (5) P(A) =1 一 P(A) P(A— B)二 P(A) —P(AB)，若 A B，贝U P(B — A)二 P(B) — P(A) , P(A)乞 P(B) P(A B) =P(A) P(B) -P(AB) P(A 一 B _ C) =P(A) P(B) P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) P(ABC) 4?古典概型：基本事件有限且等可能 几何概率 条件概率 定义：若 P(B) 0 ,则 P(A| B) = P(AB) P(B) 乘法公式：P(AB)二 P(B)P(A| B) 若B1,B2/ Bn为完备事件组，P(Bi) 0，则有 n 全概率公式： P(AHX P(Bi)P(A| Bi) im Bayes公式： P(Bk | A)二 nP(Bk)P(A| Bk) 送 P(Bi)P(A|Bi) i d 事件的独立性： A, B独立二P(AB) = P(A)P(B)(注意独立性的应用) 第二章随机变量与概率分布 离散随机变量：取有限或可列个值， P(X =Xi) =Pi满足(1) Pi _ 0 , (2)二：Pi =1 i (3)对任意 D R，P(X D) = pi i：Xi WD 连续随机变量：具有概率密度函数 f(x)，满足(1)f(x)_0, 「f(x)dx = 1 ； ^-:: b P(^X J f (x)dx ； (3)对任意 a R, P(X =a) =0 3.几个常用随机变量 名称与记号 分布列或密度 数学期望 方差 两点分布B(1, p) P(x =1) = p , P(X =0) = q =1 - p p pq 二项式分布B(n, p) P(X = k) = C：pF上,k = 0,12…n , np npq Poisson 分布 P (扎) -k P(X = k) =e—兀一,k =0,1,2,… k! 几何分布G ( p) P(X =k) =qk°p, k =1,2,… 1 p _q_ 2 p 均匀分布U (a,b) 1 f (x^ - , a 兰 x 兰 b , b — a a + b 2 (b-a) F(-：：)=0, 2)单调非降；(3)右连续； P(a F(-：：)=0, 2)单调非降；(3)右连续； P(a ：： X 乞 b)二 F(b)—F(a)，特另U P(X a)=1 — F(a); 对离散随机变量，F(x)=為Pi ； i：x A x 对连续随机变量，F(x)二J-f (t)dt为连续函数，且在f(x)连续点上，F (x)二f (x) 5.正态分布的概率计算 以叮J(x)记标准正态分布 N(0,1)的分布函数，则有 x-k (1 厂:J(0) =0.5 ；( 2 厂:」(-x) =1 -G(x) ；( 3)若 X ~ NCl5 )，则 F(x) -：」( )； 12 指数分布E(h) f ( X)= ?￡ 丛，X 3 0 丄 1 P 正态分布N(巴^2) 1 _(x-M)2 f(x)- — e 2兀◎ CT 2 4.分布函数 F(x) =P(X乞x)，具有以下性质 (4)以u：.记标准正态分布 N(0,1)的上侧分位数，贝U P(X ? uj = =1-G(u：.) 6.随机变量的函数 Y=g(X) 离散时，求 Y的值，将相同的概率相加； X连续，g(x)在X的取值范围内严格单调，且有一阶连续导数，则 fY(y) =fx(g」(y))l(g J(y)) |，若不单调，先求分布函数，再求导。 第四章 随机变量的数字特征 i.期望 (1)离散时 E(X)二、, E(g(X)) g(xjpi ; ⑵ 连续时 E(X) = =xf(x)dx , E(g(X))=二 g(x)f(x)dx ； ⑶ 二维时 E(g(X,Y))=? g(Xi,yj)Pj , E(g(X ,Y)) = p(x, y) f (x, y)dxdy i ,j ⑷ E(C)二C ； (5) E(CX)二CE(X); (6) E(X Y)二 E(X) E(