计量经济学计算题解法汇总.docxVIP

计量经济学：部分计算题解法汇总 1求判别系数一一RA2 已知估计回归模型得 Y?i =81.7230 3.6541X i 且 （X — X ）2= 4432.1 , （Y — Y）2=68113.6 , 答：判定系数： 2 — 2 - m2 d （X -X） 3.65412 4432.1 八 R -= -0.8688 （3 分） 瓦（丫―丫）2 68113.6 相关系数：|■二 R^ .0.8688 =0.9321 （ 2 分） 2、置信区间 有10户家庭的收入（X，元）和消费（丫，百元）数据如下表: 10户家庭的收入（X）与消费（丫）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 丫 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费丫对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下: Depe ndent Variable: 丫 Variable Coefficie nt Std. Error X 0.202298 0.023273 C 2.172664 0.720217 R-squared 0.904259 S.D. depe ndent 2.23358 var 2 Adjusted 0.892292 F-statistic 75.5589 R-squared 8 Durbi n-Wats on 2.077648 Prob（F-statistic） 0.00002 stat 4 （1） 说明回归直线的代表性及解释能力。 （2） 在 95%的置信度下检验参数的显著性。（t0.025（10） =2.2281 , t0.05（10） = 1.8125 , 如25（8） =2.3060 ,如5（8）= 1.8595 ） （3）在90%的置信度下，预测当X = 45 （百元）时，消费（丫）的置信区间。（其 中 乂 =29.3 , （x -X）2 =992.1 ） 答：（1）回归模型的R2= 0.9042，表明在消费 丫的总变差中，由回归直线解释的部分占到 90%以上，回归直线的代表性及解释能力较好。 （2分） （2）对于斜率项，t =旦=2竺3=8.6824t°05（8）=1.8595 ,即表明斜率项显著不为 0, s（? 0.0233 家庭收入对消费有显著影响。 （2分）对于截距项， t_ b _2.1727 _3.0i67 t°05（8） =1.8595，即表明截距项也显著不为 0,通过了显著性 s（b）） 0.7202 检验。(2分) (3) Yf=2.17+0.2023 X 45= 11.2735 (2 分) t0025 (8)汉迟 1十丄十(Xf 一三 2 =1.8595汇2.2336汉 Jl + 丄 + (45 — 293) =4.823(2 分) n 、(x-x) 10 992.1 t0.05 90%置信区间为（11.2735-4.823 , 11.2735+4.823）,即（6.4505 , 16.0965 ）。（2 分） 注意：a水平下的t统计量的的重要性水平，由于是双边检验，应当减半 3、求 SSE、SST、RA2 等 已知相关系数r = 0.6,估计标准误差：:?=8，样本容量n=62o 求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。 4、联系相关系数与方差（标准差），注意是 4、联系相关系数与方差（标准差），注意是n-1 在相关和回归分析中，已知下列资料： 二X = 16,二Y=10, n=20, r=0.9, （Yi-Y）2=2000。 （1）计算丫对X的回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。（3） 计算估计标准误差。 答: （1） cov（x, y）= —瓦（人-X）（yt -歹）=r ■: = 0.9 716刁0 = 11.38 n T 、（Xt -x）（yt -yH（20 -1） 11.38 =216.30 （2 分） 、（人-x）2(x 、（人-x）2 (xt -x)(yt -y) r J (yt-y)2 216.30 0.9 x 2000 = 5.37 (2 分) 斜率系数： 为茫-伽丁/彎千。（1 分） （xt -x） 5.37 2 2 2 (2) R =r =0.9 =0.81 , 剩余变差：RSS 二 e2「(yj-y)2 =2000 (1 分) 总变差：TSS= RSS/(1-R2)=2000/(1-0.81)=10526.32 (2 分) 2 2 （3）由2 / ° = 2000 =111.11 （2 分） n-2 20-2 有个疑问？？ ？？ 注意：用Eviews或者是SAS给出的结果中可以不用查表求 t值，因为用概率求解是同样的 结果。 推导出一个 冈求解的公式： ? xy _ x* y 1 丐_2 x - x 两边In ?表