第五章 风险衡量.pptxVIP

第五章 风险衡量;第一节 损失资料的收集与整理;1、完整性。即收集到的数据尽可能充分，完整。 当重要数据丢失时，风险管理人员必须依靠个人的洞察力和判断力来重新得到数据的内容。 2、一致性。为反映过去的模型，损失数据必须至少在两个方面保持一致：第一，所有记录在案的损失数据必须在统一的基础上收集。第二，必须对价格水平差异进行调整，所有损失价值必须用同种货币来表示。 3、相关性。过去损失额的确定必须以与风险管理相关性最大为基础。比如，财产损失，应以修复或重置???产得费用而不是财产得原始帐面价值作为损失值。;4、系统性。收集到的各种数据，还不能直接使用，必须根据风险管理的目标与要求，按一定的方法进行调理，使之系统化，以提供有用的信息，成为预测损失的一个基础。 ;二、损失资料的整理 对有缺损得数据进行分析，是为了发现数据得规律，从而推断损失数据得规律。一般是首先对数据进行排序。 （一）资料分组 资料分组法用于简缩资料。将损失数据的变动范围分为许多组（一般采用等组距）。 组数得多少，关键是资料数量以及运用数据的目的。如果数据大于50个，可以分十组到二十组，组距不能太大，所以组数也不能太多。;（二）频数分布 当组距（用组界或组中值表示）与相应的组频数一起以表格的形式展示出来时，所得到的那个表就叫做频数分布表，简称频数分布。 组中值是每个组的代表值。频数表能清楚地知道每个组所占据的比重，