以风险为本的监管理念-度量利率与市场风险的方法与应用.pptxVIP

以风险为本的监管理念：量度利率与市场风险的方法与应用:(1)Duration and Convexity(2)Value-at-Risk;主要内容;什么是市場風險 (market risk);什么是利率風險 (interest rate risk);風險為本的監管制度;银行面對的利率與市場風險;;量度利率风险的方法 Duration and Convexity;Duration;利率风险利率风险 (Interest Rate Risk);Duration;Duration;8%;麦哥利加权周转期;Duration;Duration;Duration;Convexity;Calculation of Change in Price taking account of Duration and Convexity;Duration (A) and Duration (L);怎樣計算整個組合的Duration？;Use of Duration Duration的用處;Use of Duration (2) Duration的用处;Duration Limit Duration 限额;怎样利用Duration 管理资产与负债;怎樣利用 Duration 管理资产与负债;怎樣利用 Duration 管理资产与负债;Duration and Immunizing Future Payments怎样利用Duration 确保将来的投资收入;Duration and Immunizing Future Payments怎样利用Duration 确保将来的投资收入;Duration and Immunizing Future Payments怎样利用Duration 确保将来的投资收入;量度市场风险的方法 Value-at-Risk;Value-at-Risk估計虧損風險 ;Calculation of Value-at-Risk (VAR)(using Historical Simulation Method 历史模拟法);Calculation of Value-at-Risk (VAR) 计算VAR的方法(using Historical Simulation Method); $85 $90 $95 $100 $105 $110 $115;Calculation of Value-at-Risk (VAR) 计算VAR的方法(using Historical Simulation Method);估計虧損風險值(VAR)的比較與轉化;VAR;Value-at-Risk Limits VAR限额;Value-at-Risk Limits VAR限額;量度利率與市場風險的目的;個案研究;總結;附件;参考资料;10%;10%;12%;8%;;;;利率水平的变动，除了对债券价格有影响外，还会影响下列项目的价格： 贷款 表外项目(例：衍生工具产品);转让和出售贷款 (或证券化);转让和出售贷款 (或证券化) (2) ;利率;让我们回到 第8页;谢 谢 ！ ;1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。八月-20八月-20Tuesday, August 11, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。07:24:1707:24:1707:248/11/2020 7:24:17 AM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。八月-2007:24:1707:24Aug-2011-Aug-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。07:24:1707:24:1707:24Tuesday, August 11, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。八月-20八月-2007:24:1707:24:17August 11, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。11 八月 20207:24:17 上午07:24:17八月-20 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。八月 207:24 上午八月-2007:24August 11, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/8/11 7:24:1707:24:1711 August 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。7:24:17 上午7:24 上午07:24:17八月-20 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。8/11/2020 7:24:17 AM07:24:1711-八月-20 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。8/11/2020 7:24