证券公司信用风险和操作风险管理理论和实践(中金公司).pptxVIP

2012年12月;总目录;一、风险管理发展趋势和挑战;风险管理是金融机构业务发展的基础;金融机构风险管理发展趋势;在新形势下我国证券公司风险管理所面临的挑战;6;信用风险管理的任务和职责;8;指在交易的清算交收过程中的违约行为，即我方履行交付行为而对方违约。结算风险可能由交易对手违约、流动性约束或运营问题引起。一般发生在非担保交收的外汇和证券结算； 结算风险主要来源于经纪、资产管理和自营投资等业务当中涉及的结算。; 证券公司业务的信用风险;信用风险度量; 交易对手信用风???度量;13;信用风险管理;信用风险管理——信用评级方法;信用风险管理——履约保障品;结算风险管理; 信用债承销风险管理; 交易对手信用风险管理;20;信用审批流程;限额管理流程;23;交易对手信用风险管理系统;海外信用风险管理先进技术 CVA介绍 履约保障管理的新趋势 ;CVA定义和计算方法;27; CVA交易流程;CVA动态对冲;履约保障管理的新趋势;31;32;近期操作风险相关案例;海外大型银行的操作风险管理体系;操作风险定义;操作风险定义与信用风险和市场风险的比较;操作风险管理组织架构;;;各个部门以小组内部讨论为手段或采取传统的审阅方法来识别和评估操作风险，并改进有关风险管理流程 风险和控制评估能够实现以下目的： 提高操作风险意识 促使各部门尤其是业务部门重视操作风险控制