决策理论及的方法的效用函数.pptVIP

第三章效用函数 第一节效用的定义和公理系统 引言 为什么要引入效用 决策问题的特点:自然状态不确定一一以概率表示; 后果价值待定:以效用度量。 1无形后果,非数字量(如信誉、威信、出门带伞问题的后果)需以数 值度量 2.即使是数值量(例如货币)表示的后果,其价值仍有待确定,后果的 价值因人而异。 例一:同是100元钱,对穷人和百万富翁的价值绝然不同;对同一个 人,身无分文时的100元,与已有10000元再增加100元的作用不同, 这是钱的边际价值问题。  例2: 1.0 万元 礼品 0.5 △25万元 抽奖a 0.5 ▲0元 在各类决策中,常常面临着这种选择:风险小但期望收益也小;期望 收益大但风险也大!不同的决策人有不同的选择,相同的决策人在不 同的情境下选择也不同。那么在决策中如何描述或表达后果对决策人 的实际价值,以便反映决策人心目中对各种后果的偏好次序呢? 2020年2月7日3时33分  蓍偏好次序是决策人的个性与价值观的反映,与决策人所 处的社会、经济地位,文化素养,心理和生理(身体)状态 有关 除风险偏好之外,还有时间偏好 而效用{ Utility)就是偏好的量化,是数(实值函数) Dane| Bernau在1738年指出 若一个人面临从给定行动集(风险性展望集)中作选择的 决策问题,如果他知道与给定行动有关的将来的自然状态 这些状态出现的概率已知或可以估计,则他应选择对各 种可能后果的偏好的期望值最高的行动 决策的目标就是使期望效用极大化  、效用基本概念及符号 严格序:ab表示a优于b。满足传递性和非对称性 无差异~:a~b表示a与b无差异。满足自反性、对称性和 传递性 弱序≥:ab表示a不劣于b。满足可比性、传递性、与无 差异~的一致性和严格优于的一致性 展望( prospect)(可能的前景):各种后果(r种)及后果出 现的概率的组合,记为:P一P0,Ci22…0,c→, =1,2,…,m;m为行动的可能种数) 2020年2月7日3时33分  复合展望:当无法确定采取某个行动时 可随机选择一种行动,设选择行动a的概率 为q;o则决策的展望就是一种复合展望,记 为P=q1P1;q2,P 所有展望 (包括简单展望和复合展望)构成展望空 020年2月7日3时33分  表3』Aads问题的另一种表示方法 彩票编号 2~l1 12~100 情况A 500 5000 5000 S0 925000 950000 情况Bb 95000 S0 S0 925000