第五章 习题解.doc

第五章 习题解 设为来自总体的样本集，求，的最大似然估计，。 解：设： 则有 设总体分布密度为, , 并设，分别用最大似然估计和贝叶斯估计计算，已知的先验分布。 解：根据贝叶斯公式： 由于是正态分布，故有 其中： ∵ P(Xk| μ)=N(μ,σ2),P(u)=N(μ0,σ02) ∴P(μ| xi)是u的二次函数的指数函数 ∴P(μ| xi)仍然是一个正态函数, P(μ|Xi)=N(μN,σN2) 另外后验概率可以直接写成正态形式： 比较以上两个式子,对应的系数应该相等 解以上两式得： 将μN,σN2代入P(μ|Xi)可以得到后验概率，再用公式 ∴对μ的估计为 若令P(μ)=N(μ0, σ02 )=N(0,1) 可见，贝叶斯估计与最大似然估计相似，只是分母不同 三、 设p(x) ~N(m,s)，窗函数j(x) ~N(0,1)，试证明Parzen窗估计 对于小的hN，有如下性质： （1） （2） 证明：（1）（为书写方便，以下省略了hN的下标N） （5.8-1 （5.8-1） 因为样本独立 … 将（5.8-1）式代入，得 故 （2） （5.8-2） 将（5.8-1）和（5.8-2）式代入，得 当时，可取，此时，上式第一项与第二项的系数比1，而上式第二项的指数项比第一项的指数项下降快，且最大值（x=m时）都是1，所以 证毕。