实验二设定误差检验.ppt

onet 实验二:设定误差检验 ■实验目的: 掌握设定误差常用的检验方法 实验内容: 一、DW检验 ■二、LM检验  onet 案例分析(第三版) 以本章引子中所提出的问题为例,分析“绝对收入”消费理 论和“相对收入”以及财富效应等消费理论在中国城镇居民 消费水平中的适用性 有人依据“绝对收入”消费理论,认为模型可设定为 InY=a+a,In X2 +u, 其中,nY是城镇居民人均年消费性支出的对数值;In×2 是城镇居民人均年消费性支出的对数值。  onet 也有人认为,“绝对收入”消费理论不一定很适用于中国的城 镇居民消费支出的实际,应考虑“相对收入”消费理论以及财 富效应的影响。因此,主张考虑将“前一期城镇家庭人均可支 配收入”和财富因素的影响也纳入模型中,将模型设定为 InY =a, +a In X2 +a,In X,+aIn X2I +u,(2) 其中,inx3是表征储蓄财富的变量。本案例中是用可以 获得的“城乡居民储蓄存款年底余额”作为城镇居民 家庭储蓄财富的代表。 从中国统计年鉴中可以获得1980年-2012年中国城镇居民人 均年消费支出、城镇居民人均可支配收入、城乡居民储蓄存 款年底余额等数据如下 3  onet 城属民人年温费支城镇层民人均可支配收入2城多居民储蓄存款年底余x3 2 4  onet 1.是否有遗竭变量的检验 依据表中1980年-2012年的数据,生成新变量nY和 nX对模型(1)进行回归,有如下回归结果 Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date:081813Tme:22:14 sampleIncluded observations: 33 Variable Coefficient t-Statistic Prob 0323439 980668g00000 LNX2 0934046 233837500000 R-squared 0.999433 Mean dependent var 7949140 Adjusted R-Sq 0.999415 S.D. dependent vi S.E. of regression 0.028312 Akaike info criterion 4.232389 Sum squared resid 0.024848 Schwarz criterion Log likelihood 71.83441 F-statistic 5467996 Durbin-Watson stat 0.948024 Prob(F-statistic) 0000000 三5  onet 回归结果的残差图为 -008 显然,图中显示可能存在自相关,建模时遗漏了重要的相关变量 可能是重要的原因。 6  onet 8(1)DW检验 模型估计结果的Dw=09480,表明存在正的自相关。 由于遗漏变量了hXx和mX3已经是按从小到大的顺序 排列,因此,无需重新计算d统计量。 对n=33和k=1,a=0.05的DW统计量的临界值为 d1=1.383d1=1.508。 由于DW=0.9480d=1.383,表明式(1模型显著存在遗 漏变量。 7  onet (2)LM检验 为了检验城镇居民人均可支配收入的滞后值nx1和居民家庭储蓄 财富n这2个变量是否为被遗漏的重要变量,按照LM检验步骤 对于式(1)的受约束模型,首先生成其残差序列e1(用E表示) ,再用E对全部解释变量(包括遗漏变量)进行回归,结果如下 east Sql 1s/13Tme.0s59 (adjusted ): 1981 2012 cluded observations: 32 after adjusting endpoints Variable Coefficient std. Error t-s -0.0994670.086613-1.148412 LNX2(1) -0.0139740.074155-0.188491 8519 LNX3 006712700215663.11269100042 Adjusted R-squared 0.200221 S.D. dependent 0025845 S.E. of regression 023114 Akaike info criterion 4580316 0.014959 Schwarz criterion 4397099 7728505 F-statistic Durbin-Watson s