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量化策略开发流程
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策略开发流程
2工具和学习资料
3单步调试策略
4策略代码编写
5复盘回测
6实盘运行
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策略开发流程
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策略要有一个简单而且坚固的道理
■突破
趋势跟踪
动量
反动量
■均值回归
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有潜质策略的特点
A
0120101
日期
总资产
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截止日期z015年6月日夏普系数周期:20回计算回保存导出
汇总
期货
总手
起始资金
万
日均手数
最终资金
大盘同期回报率非数宁
实际交易天数773天
年化回报率
245.73%
-20.72%
最大回澈金额
呖
收益回澈比
本金收益回撒比3.6
夏晋系数
不创新高天数70
盈利天数
345
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及格策略的标准
满杠杆年化收益率30%,不能比巴菲特差
收益回撤比3或者本金收益回撤比2
每手盈利100越大越好
■不创新高天数100越小越好
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从思想到执行
建模
策略开发
回测复盘
Paper
实盘
数学模型
编程
历史数据
市场现象
编译
策略评价
实时行情
实时行情
参数调优
虚拟交易
真实交易
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利润的源泉是价格波动,价格波动和心理相互影响
投机下注
心理
波动
期货的杠杆使投机者在交易中表现出来的人性弱点放大(心理强化)
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心理很难度量→借助交易中可获得的数量信息
价格
价格序列
成交量
衍生
K线形态
推算
信
持仓量
指标
盘口
交叉关系
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