金融风险和金融危机.ppt

巴塞尔协议Ⅱ在中国 2009年，银监会把中小银行最低资本充足率要求从原来的8%提高到10%，把大型银行的要求提高到11%。 巴塞尔协议Ⅱ在中国 2010年，我国商业银行加权资本充足率达到11.1%，达到了监管部门对资本充足率的要求； 巴塞尔协议Ⅲ 受2008年金融危机影响，2010年11月G20在韩国首尔通过了《巴Ⅲ》； “巴Ⅲ”的主要目的很明确：一是提高商业银行抵御金融风险的能力；二是确保银行持有足够储备金，能不依靠政府救助独自应对今后可能发生的金融危机。 巴塞尔协议Ⅲ新规 截至2015年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4％上调至6％，由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2％提高至4.5％。 各家银行应设立“资本防护缓冲资金”，总额不得低于银行风险资产的2.5％，该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。 巴塞尔协议Ⅲ在中国 中国版“巴Ⅲ”——《中国银行业实施新监管标准指导意见》于2011年5月3日发布； 商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%、6%、8%； 正常条件下系统重要性和非系统重要性银行资本充足率分别不低于11.5%和10.5%，若出现系统性的信贷过快增长，商业银行需要计提逆周期超额资本。 一、 信贷风险的防范； 二、 债券风险防范； 三、资产的多样化与风险防范； 四、 系统性风险与风险升水； Chap 3 第二节 防范理论与方法 1. 贷款的风险计量与补偿模型； 2. 利用统计的方法近似模拟资产价格波动； 3. ARCH模型； 4. VAR模型； Chap 3 第三节 防范理论与方法 金融风险管理 第一节：金融风险基础知识：（定义、特征、类型）； 第二节：金融危机的成因与危害；（顾名思义）； 第三节：金融风险与相关理论；（若干理论）； 第四节：中国金融风险； 第一章：金融风险概述 风险的定义： ① 风险是“uncertainty”，计量风险时常用“方差”表示； ② 风险是“possibility”，计量风险时常用“概率”表示； ③ 风险是“lose”，计量风险时用数字表示； ④ 风险是“difference”，计量风险时用“标准差”来表示； 第一节：金融风险的基础知识 风险的特征： ① 隐蔽性：往往只有事后才能看清风险是如何产生的； ② 扩散性：金融主体间靠债务关系联系起来； ③ 加速性：金融风险向全社会扩散，使风险加速； ④ 可控性：风险可控制在“可承受”的范围内； 第一节：金融风险的基础知识 风险的类型： ① 按照形态划分：信用风险，流动性风险，利率风险，汇率风险，操作风险。。。 ② 按风险性质分：系统性VS非系统性风险； ③ 按主体划分：金融机构，企业，居民，国家； ④ 按金融业务分：资产，负债，中间业务。。。 第一节：金融风险的基础知识 金融风险的成因： 1. 信息的不完全和不对称； 2. 金融主体竞争激烈； 3. 金融体系固有的脆弱性； 4. 金融创新VS金融监管； 第二节：金融风险的成因与危害 5. 经营环境的缺陷； 6. 金融机构的内控制度不健全； 7. 宏观经济体制弊病； 8. 金融投机行为； 9. 其他原因：国际金融风险传导，金融生态环境；金融监管； 第二节：金融风险的成因与危害 金融风险的危害： 一、对金融主体的危害：经济损失，预期形成，交易成本，资金利用率； 二、宏观经济的危害：投资下降； 三、对社会政治的危害：社会骚乱； 第二节：金融风险的成因与危害 一、金融体系不稳定性假说：海曼·明斯基； 核心：经济繁荣时，高风险借款人增多； 二、金融体系的脆弱性： 核心：市场经济制度固有的缺陷带来的痼疾； 三、金融危机： 第三节：金融风险与相关理论 第一节 金融风险管理概述； 第二节 金融风险管理工作程序； 第三节 金融风险管理系统的构建； 第二章 金融风险管理系统 金融风险管理的定义： 是一种通过对风险的①识别、②衡量和③控制，以最小的成本将风险导致的各种不利后果④减少到最低限度的科学方法。 第一节：金融风险管理概述 金融风险管理的目的： 1. 保证金融机构和体系的稳健安全：（风险破坏金融主体的生存） 2. 维护社会公众利益：（公众没有获得风险报酬） 3. 保证公平和效率的统一：（不能一味追求效率） 4. 保证宏观政策的制定和执行： （宏观政策由微观主体实施） 第一节：金融风险管理概述 一、风险的识别： （发现和认知将要面临的风险）； 二、风险的衡量与评估： （风险的程度有多少）； 三、风险管理的决策与实施： （组织实施防范风险的措施） 第二节：金融风险管理工作程序 金融风