（方案）随机过程第三章 泊松过程.ppt

...... * ...... * ...... * 例3.7 设某设备的使用期限是10年,在使用期限内,如果出现故障则需要维修.设出现故障的计数过程是一个非齐次的泊松过程,并且已知前5年它平均2.5年需要维修一次,后5年平均2年需要维修一次. 求它在使用期内只维修过一次的概率. 解 由题意,强度函数为 则在使用的期限(10年)内,故障发生的次数 服从参数为 的泊松分布,故 ...... * ...... * ...... * 定理3.1 计数过程 称为泊松过程 ,参数为 如果 (1) (2) 过程有平稳与独立增量; (3) (4) 若 是参数为 的泊松过程,则有 于是可以认为 是单位时间内事件发生的平均次数. 称 为泊松过程的强度、风险率或速率. ...... * ...... * ...... * 例1 ...... * ...... * 例2 事件A的发生形成强度为 的泊松过程 .如果每次事件发生时以概率 能够记录下来,并以 表示到t时刻被记录下来的事件总数,证明 是一个强度为 的泊松过程. 证 满足定义3.2中的前两个条件是显然的,下证它也满足第三个条件. 显然, 的可能取值为 并且由全概率公式,有 而 若 若 ...... * 由题意 于是 所以, 是一个强度为 的泊松过程. ...... * 第二节 与泊松过程相联系的若干分布 预备知识 (1) 函数定义为: (2)有关 函数的几个重要公式: ...... * (3)若随机变量 的概率密度为 则称 服从参数为 的 分布,记为 当 时,就是参数为 的指数分布. (4) 分布关于参数 具有可加性.即若 且 与 独立,则 ...... * 引理 设 相互独立且均服从参数为 的指数分布,则有 (5)泊松过程的样本轨迹是跳跃度为1的阶梯函数.记 为第 次事件发生的时刻, 是第 次与第 次事件发生的时间间隔. 一. 和 的分布 定理3.2 服从参数为 的指数分布,且相互独立. ...... * 证 当 时,有 所以 又 即 相互独立且均服从参数为 的指数分布. 重复以上的推导可证定理之结论. ...... * ...... * 定理3.3 证 由于 故由定理3.2以及引理的结论马上可得本定理之结论. 注:1 的概率密度为 2. ...... * 由定理3.2,我们给出泊松过程的另一个等价定义. 定义3.3 设 是计数过程,如果它的相继到达时间间隔序列相互独立且服从相同的指数分布,则称 为泊松过程. 定理3.2的直接推论 设泊松过程的强度为 ,记 为过程的到达间隔,则 ...... * 引理 (无后效性或无记忆性)设随机变量 服从参数为 的指数分布,则 证 ...... * ...... * ...... * ...... * ...... * ...... * ...... * ...... * ...... * ...... * ...... * ...... * ...... * 第三节 泊松过程的推广 一、非齐次泊松过程 定义3.4 计数过程 称为强度为 的非齐次泊松过程,如果 (1) (2) 过程有独立增量; (3) (4) 令 ,则有如下的等价定义. ...... * 定义3.5 计数过程 称为强度为 的非齐次泊松过程,如果 (1) (2) 过程有独立增量; (3)对于任意的实数 服从参数为 的泊松分布. 定理 定义3.4与定义3.5是等价的. 证 只需证 证明