计量经济学李子奈计算题整理集合.docx

计量经济学 期末考试一 DD 加油 计算分析题（共 3 小题，每题 15 分，共计 45 分） 1、下表给出了一含有 3 个实解释变量的模型的回归结果： 方差来源 平方和（ SS） 自由度（ d.f.） 来自回归 65965 — 来自残差 — — 总离差 (TSS) 66056 43 （ 1）求样本容量 n、RSS、ESS 的自由度、 RSS 的自由度 （ 2）求可决系数 ( 2 0.37) 和调整的可决系数 R （3）在 5%的显著性水平下检验 X 1 、 X 2 和 X 3 总体上对 Y 的影响的显著性 （已知 F0.05 (3, 40) 2.84 ） （ 4）根据以上信息能否确定 X 1 、 X 2 和 X 3 各自对 Y 的贡献？为什么？ 1、 （1）样本容量 n=43+1=44 （1 分） RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1 分） ESS的自由度为 : 3 （1 分） RSS 的自由度为 : d.f.=44-3-1=40 （ 1 分） （ 2） R2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1 分） R2 =1-(1- R2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014 43/40=0.9985 （2 分） （ 3） H0 ： 12 3 0 （1 分） ESS / k 65965/3 （2 分） F= k 1) 9665.2 RSS/(n 91/40 F F0.05 (3, 40) 2.84 拒绝原假设 （2 分） 所以， X 1 、 X 2 和 X 3 总体上对 Y 的影响显著 （1 分） （ 4）不能。 （1 分） 因为仅通过上述信息，可初步判断 X1，X 2，X 3 联合起来 对 Y 有线性影响，三者的变化解释了 Y 变化的约 99.9%。但由于 无法知道回归 X 1， X2，X 3 前参数的具体估计值，因此还无法判断它们各自对 Y 的影响有多大。 2、以某地区 22 年的年度数据估计了如下工业就业模型 Yi 0 1 ln X1i 2 ln X 2i 3 ln X 3i i 回归方程如下： ? 3.89 0.51ln X1i 0.25ln X 2i 0.62ln X 3 i Yi （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 2 0.996 DW 3.147 R 式中， Y 为总就业量； X1 为总收入； X 2 为平均月工资率； X 3 为地方政府的 计量经济学 DD 要开心 1 计量经济学 期末考试一 DD 加油 总支出。已知 t 0.025 (18) 2.101，且已知 n 22 ，k 3 ， 0.05 时，d L 1.05 ， dU 1.66 。在 5%的显著性水平下 （1）检验变量 ln X 2i 对 Y 的影响的显著性 （2）求 1 的置信区间 （3）判断模型是否存在一阶自相关，若存在，说明类型 （4）将模型中不显著的变量剔除，其他变量的参数的估计值会不会改变？ （ 1 分） 2、 （1） H 0 ： 2 0 （ 1 分） t 2 1.7 （ 1 分） t2 1.7 t 0 .025 ( 18 ) 2 .101 所以，接受原假设 （ 2 分） 所以， ln X 2i 对 Y 的影响不显著 （1 分） （2） S ? ?1 / t1 0.51/ 2.3 0.2217 （ 2 分） 1 ( ?1 t 0.025 (18) S ? 1 ) （2 分） 1 即1 (0.51 2.101 0.2217) 1 (0.0442, 0.9758) （1 分） （3）4- d L 4 1.05 2.95 （1 分） DW 3.147 DW 4- d L 所以，存在一阶自相关 （2 分） 为一阶负自相关 （ 1 分） （4）会 （ 1 分） 五、计算分析题（共 2 小题，每题 15 分，共计 30 分） 1．在对某国 “实际通货膨胀率（ Y ）”与 “失业率（ X1 ）” 、“预期通货膨胀 率（ X 2 ）”的关系的研究中，建立模型 Yi 01 X1i 2 X 2i i ，利用软件 进行参数估计，得到了如下估计结果： 计量经济学 DD 要开心 2 计量经济学 期末考试一 DD 加油 要求回答下列问题 : 1） ① 、 ② 处所缺数据各是多少？ 8.586 0.8283 2） “失业率” 、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响是否显著？为什么？（显著性水平取 1%） 3）“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预期通货膨胀率”之间的线性关系是否显著成立？为什么？（显著性水平取 1%） 4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计值是多少？ 5）可否判断模型是否存在一阶自相关