计量经济学第四章练习试题及参考解答.docx

第四章练习题及参考解答 4.1 假设在模型 Yi12 X 2i3 X 3i ui 中， X 2与 X 3 之间的相关系数为零，于是有人建议你进行如下回归： Yi 1 2 X 2i u1i Yi 1 3 X 3i u2i (1)是否存在 ?2 ?2 且 ?3 ?3 ？为什么？ (2) ?会等于 ? 或 ?或两者的某个线性组合吗？ 1 1 1 (3)是否有 var ? var ?2 且 var ? var ?3 ？ 2 3 练习题 4.1 参考解答： (1) 存在 ?2 ? ? 。 因为 ? yi x2i x32i yi x3ix2i x3i 2 且? 3 2 x22i x32i x2 i x3i 当 X 2与 X 3 之间的相关系数为零时，离差形式的 x2i x3i 0 有 ? yi x2i x32i yi x2i ?2 同理有： ?3 ? 2 x22i x32i x22 3 i (2) ?会等于 ? 或 ?的某个线性组合 1 1 1 因为 ? Y ? ? ，且 ? Y ? ， ? Y ? 1 2 X 2 3 X3 1 2 X 2 1 3 X3 由于 ?2 ? 且 ?3 ? ?1 Y ?2 X 2 Y ? X 2 ? Y ?1 2 3 ，则 2 2 X 2 ? ? ? ? Y ? Y Y 1 1 3 X 3 3 X3 3 X 3 ? ? ? Y ? Y ? 则 Y X3 Y 1 X 2 1 X 3 ?1 ?1 Y 1 2 X 2 3 X 2 X 3 (3) 存在 var ? var ? 且 var ? var ? 。 2 2 3 3 ? 2 因为 var 2 x22i 1 r232 0 时， var ? 2 2 当 r23 var ?2 2 x22i 1 r232 x22i 同理，有 var ?3 var ?3 4.2 在决定一个回归模型的“最优”解释变量集时人们常用逐步回归的方法。在逐步回归中既可采取每次引进一个解释变 量的程序 (逐步向前回归 ) ，也可以先把所有可能的解释变量都放在一个多元回归中，然后逐一地将它们剔除 (逐步向后回归 )。加 1 进或剔除一个变量，通常是根据 F 检验看其对 ESS 的贡献而作出决定的。根据你现在对多重共线性的认识，你赞成任何一种逐步回归的程序吗？为什么？ 练习题 4.2 参考解答： 根据对多重共线性的理解，逐步向前和逐步向后回归的程序都存在不足。逐步向前法不能反映引进新的解释变量后的变化 情况，即一旦引入就保留在方程中；逐步向后法则一旦某个解释变量被剔出就再也没有机会重新进入方程。而解释变量之间及 其与被解释变量的相关关系与引入的变量个数及同时引入哪些变量而呈现出不同，所以要寻找到 “最优 ”变量子集则采用逐步回 归较好，它吸收了逐步向前和逐步向后的优点。 4.3 下表给出了中国商品进口额 Y 、国内生产总值 GDP、居民消费价格指数 CPI。 表 4.11 中国商品进口额、国内生产总值、居民消费价格指数 资料来源：《中国统计年鉴》，中国统计出版社 2000 年、 2008 年。 请 考 虑 下 列 模 型 ： ln Yt 1＋ 2 ln GDPt 3 ln CPI t ui 利用表中数据估计此模型的参数。 你认为数据中有多重共线性吗？ 3)进行以下回归： ln Yt A1＋A2 ln GDPt v1i ln Yt B1＋B2 ln CPI t v2i ln GDPt C1 C2 ln CPI t v3i 根据这些回归你能对数据中多重共线性的 性质说些什么？ 4)假设数据有多重共线性， 但 ?2 和 ?3 在 5%水平上 个别地显著，并且总的 F 检验也是显著的。对这样的情形，我们是否应考虑共线性的问题？ 练习题 4.3 参考解答： 参数估计结果如下  商品进口额 国内生产总值 年份 居民消费价格指数 (1985=100) (亿元 ) (亿元 ) 1985 1257.8 9016.0 100.0 1986 1498.3 10275.2 106.5 1987 1614.2 12058.6 114.3 1988 2055.1 15042.8 135.8 1989 2199.9 16992.3 160.2 1990 2574.3 18667.8 165.2 1991 3398.7 21781.5 170.8 1992 4443.3 26923.5 181.7 1993 5986.2 35333.9 208.4 1994 9960.1 48197.9 258.6 1995 11048.1 60793.7 302.8 1996 11557.4 71176.6 327.9 1997 11806.5 78973.0 337.1 1998 11626.1