2014年计量经济学期末试题(A卷).docxVIP

PAGE PAGE # 西安交通大学考试题 成绩 课程 学 院 专业班号 姓 名 计量经济学（A卷） 经济与金融 考试日期2014年1月13日 学号 期中 期末 一填空题（每个1分，共15分） 1,对于线性回归模型：绻二L「梯匚?叫，i =1, ,n 2 写出扰动项同方差的表达式—畑⑴）"，Cov（屮j）=0,i工j ；无序列 相关的表达式 。 2, 一元线性回归模型丫二飞「“Xi ?叫,i =1,…，n的解释变量的单位扩大10倍，则新 1 的回归模型的截距 不变 斜率 ■为原回归系数的10 3,在模型Y二飞「Xi —X2i」i,i =1,…，n的回归分析结果报告中，如果有 F统 计量的P值=0， 则说明 。 两个解释变量对 Y的联合 影响显著 4，样本容量为 n的一元线性回归分析中，总离差平方和 TSS的自由度为 TOC \o "1-5" \h \z n-1 ,1_，回归平方和ESS的自由度是 。 回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离，最小二乘准则是指 为 最残差平方和 小。 已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 800,估计用样本容量为44,则随机 误差项片的方差估计量^?2为 。20 简单相关系数矩阵方法主要用于检验 。多重共线性 假设「t *是一个均值为0,方差为1的白噪声序列，定义序列Xt = ■:t -0.5；2 则 Var（X」= , Cov（Xt,Xz）= 。1.25 -0.5（P280 页） 模型设定偏误主要有两大类：一类是 ;另一类是 。解 释变量选取的偏误，模型函数形式选取偏误 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。 C AR过程的自相关函数呈拖尾特征。 MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。 对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。 在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续 q期。 二简答证明题(20分) (6分)随机时间序列的平稳性条件是什么？证明随机游走序列不是平稳序列。 ，随机时间序列{ Xt} (t=1,2,…)的平稳性条件是：Xt的均值是与时间t无关 的常数；Xt的方差是与时间t无关的常数；Xt的协方差是只与时期间隔k有关，与 时间t无关的常数。 对于随机游走序列Xt卡八讥，假设Xt的初值为常数X。，则易知沧区)"；- 是一个白噪声，因此，即Xt的方差与时间t有关而非常数，所以它是一非平稳序 列。 (4分)对于计量经济学模型Y = ,「「Xi…1.，其OLS估计参数-的特性在下列 情况下会受到什么影响： 观测值数目n增加；⑵X i各观测值近似相等； 随着观测值数目的增加，根据大样本性质，参数 ？更接近真实值； 如果Xi各观测值近似相等，意味着》x?趋于零，会使得冈变得很不稳定，甚 至无法计算； XtY 二勺5、丘.5」3，(10 XtY 二 勺5、 丘.5」 xtx=F <0 求系数s匕的最小二乘估计值 假设系数的约束条件为 S「2 =1，求系数r j的有约束最小二乘估计值 三综合分析计算题(共55分) 1, （10分）根据100对（X! , Y ）的观察值计算出：（x,y为离差） (1)( 6 分)x (1)( 6 分) x2 求出一元模型 =12，、x° = -9，、y2 =30 丫 = V「梯1…I中的肾的OLS估计量及其相应的方 差的估计值。 ,（1）（ ,（1）（ 6 分） 時一0.75疋丿y2 一临泌=0.375 n -2 =°375 =0.03125 12 （2）（ 4分）后来发现丫还受到X2的影响，于是将一元模型改为二元模型 丫 = : 0亠片捲亠’：：2x2 ? 收集X2的相应观察值并计算出 、x； =6，、x2y =8，、XjX2 =0 求二元模型中的 冷，:-2的OLS估计值。 （2） ?勺=0.75, ：?2 =4/3 2，（本题15分，每题3分） 以某年的我国各省（市、区）的城镇居民人均消费 丫为被解释变量，以城镇居民人均 工资收入X1和其它收入X2 （包括经营收入、财产收入等）为解释变量，考虑到北京、 上海、天津的特殊性，引入虚变量 DD，DD — 1， 3大城市，建立如下的多元线性 0, 其它地区 回归模型： Yi 二札 UX1i ：2X2i ： 1DDi ： 2DDiX1「〔 T 7 ~ N（0,；「2） i =1,2 ,31 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 31 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 549.161