概率论数理统计必考点.pptVIP

6.3克拉默-拉奥( Cr amer-Rao)不等式 、问题的提出 复习无偏估计和一致估计 三、有效估计 四、小结 问题的提出 从前一节可以看到,对于同一个参数,用不 同的估计方法求出的估计量可能不相同,那么那 个估计量好坏的标准是什么? 下面介绍几个常用标准 复习无偏估计和一致估计 若51,2…,n为总体的一个样本,O∈⊙ 是包含在总体的分布中的待估参数 定义62若估计量=6(5,52…,5n)的数学期望 E(⊙)存在,且对于任意∈有 E(6)=6 则称θ是θ的无偏估计量 (1)无偏性是对估计量的一个基本而重要的要求 (2)无偏估计的实际意义:无系统误差 如果有估计On=0(5,2…,n (n=1,2),满足关系式 lim E(0n=6 则称是O的渐近无偏估计(量) 个估计量如果不是无偏估计量,就称 这个估计量是有偏的,且称E(0)-为估 计量6的偏差 例1设总体的k阶矩=E(k≥1)存在 又设5,2,…,5是ξ的一个样本,试证明不论 总体服从什么分布k阶样本矩ξ 是 k阶总体矩的无偏估计 证明因为1,2,…,n与同分布, 即E()=∑E(2)=k , 故k阶样本矩ξ是k阶总体矩4的无偏估计 特别地 不论总体ξ服从什么分布,只要其数学期望存在, 则总是总体ξ的数学期望A=E的无偏估计量 例2对于均值,方差a20都存在的总体,若 a2均为未知,则a2的估计量s2=G 是有偏的(即不是无偏估计 证明2=2-3=2-, 因为E E2=02+ 又EF=D+(E)2=+ 所以EG2)=E(2-5)=E5)-E σ2≠a2,所以a2是有偏的 若以乘2,所得到的估计量就是无偏的 (这种方法称为无偏化) E(O=O 因为 ∑( 5-5), 即S是a2的无偏估计,故通常取S2作σ的估计量 例3设总体在[0,0上服从均匀分布,参数0 1552 2是来自总体的样本,讨论9的矩估计2 和极大似然估计的无偏性 证明因为E(2)=2E2=+∞ 6 所以2是θ的无偏估计量 因为50=mx(5,52,…,5n)的概率密度为P252 0≤x≤6 p(r)= 0 其它 所以E(5) 几X 0≠O n+1 所以n不是0的无偏估计 n+1 由于E (n) 故一max( 91592 2)也是O的无偏估计量 n+1