【精选】银行业初级资格考试风险管理考点速记第一章.docx

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2020-10-01 发布于天津
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第一章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力风险与风险管理风险与收益与损失风险的三种定义风险是未来结果的不确定性抽象概括风险是损失的可能性损失的概率分布符合金融监管当局对风险管理的思考模式风险是未来结果如投资的收益率对期望的偏离即波动性符合现代金融风险管理理念马科威茨资产组合理论风险既是损失的来源同时也是盈利的基础风险与收益的关系匹配性风险和损失的区别事前和事后风险事前概念损失发生前的状态损失事后概念损失类型预期损

第一章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。 1.1风险与风险管理 1.1.1风险与收益与损失风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。风险与收益的关系：匹配性风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念