实验四 异方差.docVIP

实验四 异方差 4.1 实验目的 掌握异方差问题出现的来源、后果、检验及修正的原理，以及相关的EViews操作方法。 思考： （1）异方差的问题属于计量经济学分析步骤中的哪一步需要考虑的？【模型检验——计量经济意义检验】 （2）异方差检验的方法有哪些？【图检法、怀特检验、戈里瑟检验、等级相关系数检验、戈德菲尔德-夸特检验】每种方法的检验步骤是什么？【略】 （3）异方差出现时，如何补救？也即其修正方法是什么？【加权最小二乘法】 4.2 实验内容 已知某地区的个人储蓄Y，可支配收入X的截面样本数据，建立它们之间的线性计量经济模型，练习检查和克服模型的异方差的操作方法。 【具体数据见教材p125】 4.3 实验步骤 4.3.1 检查模型是否存在异方差性 （1）图示法：利用残差图判断。建立残差关于x的散点图，如图4.1，可以发现随着x增加，残差呈现不断增大的趋势，即存在递增性的异方差。 图4.1 （2）用White方法检验是否存在异方差。 在一元线性回归的基础上，做White检验。在回归式窗口中点击View键选Residual Tests/White Heteroskedasticity功能，如图4.2。 图4.2 检验式存在有无交叉项两种选择，一般选择无交叉项，得到图4.3的结果：通过white检验中的p-值可以判断模型存在异方差。 图4.3 （3）用戈德菲尔德——夸特检验是否存在异方差 按X排序（数据资料已经完成升序排列） Data T Sort x Smpl 1 11 ls y c x Smpl 21 31 ls y c x 去掉中心9组数据，得到第一、二个子样本。其样本容量相等，同为11。 对两个子样本回归，见图4.4和图4.5。得到两组残差平方和。 图4.4 图4.5 计算，并查表得临界值；比较大小，之后作出决策：拒绝原假设，则存在异方差。 数据还原：smpl 1 31 sort t （4）用戈里瑟检验是否存在异方差 以=z为因变量，X为自变量；进行回归，而且不包括常数项。见图4.6。 图4.6 从图4.6可以看出，X通过了显著性检验，即X对z有显著影响。因此存在异方差。 （5）用等级相关系数检验是否存在异方差 在EXCEL中完成。 4.3.2 用Eviews进行加权最小二乘法。 Ls y c x 在弹出的对话框中进行设置。如下图4.7和图4.8所示。并可以得到回归结果，见图4.9。 图4.7 图4.8 图4.9 由此可得，回归方程为： 模型检验： 经济意义检验；统计检验；计量经济意义检验——异方差检验；前两种省略。 判断样本回归方程是否存在异方差，采用White检验，同样地结果见图4.10。 图4.10 由此可见，通过White检验可以看到p-值大于0.056，所以接受不存在异方差的原假设，即认为已经消除了回归模型的异方差性。该方程不存在异方差。通过了异方差的检验。 Ls y c x Genr w=1/abs(resid) 练习： 完成P133，第2题。 要求：另外需用图示法、怀特检验和戈里瑟检验分别诊断是否存在异方差。且该实验不包括模型预测；重点是检验异方差的存在与否，所以其他内容可概要写出。如数据文件建立等等。 具体数据见Excel表。 在实验报告中完成。 如果是进行G-Q检验时，需注意先对X排序！！！