应用回归分析-第4章课后习题参考答案精品资料.pdfVIP

第 4 章 违背基本假设的情况 思考与练习参考答案 4.1 试举例说明产生异方差的原因。 答：例 4.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为 Y = + X + ε i 0 1 i i 其中： Y 表示第 i 个家庭的储蓄额， X 表示第 i 个家庭的可支配收入。 i i 由于高收入家庭储蓄额的差异较大， 低收入家庭的储蓄额则更有规律性， 差异较 小，所以 ε 的方差呈现单调递增型变化。 i 例 4.2 ：以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型 ε 1 2 3 i Y =A K L e i i i i 被解释变量：产出量 Y，解释变量：资本 K 、劳动 L、技术 A ，那么每个企业所 处的外部环境对产出量的影响被包含在随机误差项中。 由于每个企业所处的外部 环境对产出量的影响程度不同， 造成了随机误差项的异方差性。 这时，随机误差 项 ε的方差并不随某一个解释变量观测值的变化而呈规律性变化，呈现复杂型。 4.2 异方差带来的后果有哪些？ 答：回归模型一旦出现异方差性，如果仍采用 OLS 估计模型参数，会产生下列 不良后果： 1、参数估计量非有效 2、变量的显著性检验失去意义 3、回归方程的应用效果极不理想 总的来说，当模型出现异方差性时，参数 OLS 估计值的变异程度增大，从 而造成对 Y 的预测误差变大，降低预测精度，预测功能失效。 4.3 简述用加权最小二乘法消除一元线性回归中异方差性的思想与 方法。 答：普通最小二乘估计就是寻找参数的估计值使离差平方和达极小。 其中每个平 方项的权数相同， 是普通最小二乘回归参数估计方法。 在误差项等方差不相关的 条件下，普通最小二乘估计是回归参数的最小方差线性无偏估计。 然而在异方差 的条件下， 平方和中的每一项的地位是不相同的， 误差项的方差大的项， 在残差 平方和中的取值就偏大， 作用就大， 因而普通最小二乘估计的回归线就被拉向方 差大的项， 方差大的项的拟合程度就好， 而方差小的项的拟合程度就差。 由 OLS 求出的仍然是的无偏估计， 但不再是最小方差线性无偏估计。 所以就是： 对较大 的残差平方赋予较小的权数， 对较小的残差平方赋予较大的权数。 这样对残差所 提供信息的重要程度作一番校正，以提高参数估计的精度。 加权最小二乘法的方法： N N ( ? )2 ( ? ? )2 Qw wi yi yi wi yi 0 1 xi i 1 i 1 N _ _