银行业从业资格专业课程考试串讲笔记名师精编资料汇编.pdfVIP

银行业从业资格专业课程考试串讲笔记 风险管理科目： 一、风险管理总体说明 1 、 试题难度较高，题型结构与考试辅导习题集一致，分单选、多选和判断，共 120 题， 60 单选， 40 多选， 20 判断 2 、 出题风格与考试辅导习题集感觉差异较大，侧重理解和辨析，非记忆类型。出题方式不是直接套用 教材内容，而是理解和应用，出题内容并非完全出自教材。 3 、 有部分计算题，计算题出题量约在 10 题左右。 二、风险管理部分考点： 1 、p2 ，风险概念的理解，风险与损失； 2 、p3 ，风险管理对商业银行经营的作用和意义：“风险管理水平直接体现商业银行核心竞争力、决定商 业银行奉献承担能力的两个因素 - 资本金规模和风险管理水平”； 3 、p11-14 ，信用风险和市场风险、操作风险的辨析：“信用风险具有明显的风系统风险特征”、“市场 风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除”、“操 作风险具有丰营利性，容易引发市场风险和信用风险” 4 、p14 ，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一 种综合性风险 5 、p19, 风险补偿的举例； 6 、p20, 资本的 5 方面作用； 7 、p22 ，资本充足率反向计算：已知信用风险监管资本和已达最低资本充足率线，计算市场风险监管资 本不应突破的最高额； 8 、p29 ，运用正态分布下标准差与观测值的概率范围关系，计算某投资品收益分布区间； 9 、p37 ，关于泰勒展开式的理解，利率大幅波动泰勒展开式是否还能很好描述； 10 、p42-43 ，商业银行治理原则和做法，什么是我国独有和特色的作法； 11 、p45 ，关于风险文化理解，“一般有风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是 风险文化的精神核心，也是风险文化中最重要和最高层次的因素” 12 、p47 ，商业银行管理战略，具体举例如何实施（排序）； 13 、p49 ，风险管理最高层次机构 - 董事会； 14 、p52, 风险管理部主要职责，主要区别有无权参与具体业务部门或金融产品的风险规避； 15 、p53 ，风险管理所需的 5 大专业技能； 16 、p58 ，关于风险计量模型理解，是否越复杂越精确； 17 、p73 ，针对不同类型贷款和处于不同阶段客户，现金流状况的区别； 18 、p73 ，单一客户的非财务因素分析主要内容； 19 、p75-78, 单一客户的担保分析，考了连带责任与一般保证，留置； 20 、p81, 纵向一体化和横向一体化关联交易的集中体现； 21 、p83 ，集团法人客户的 5 大信用风险特征； 22 、p84 ，个人信用风险主要表现“作为债务人在信贷业务中的违约，。。。” 23 、p87 ，“假按揭”的表现 24 、p88-90 ，贷款组合信用风险识别，给出一系列组合和情形，判断组合风险最小的一组； 25 、p90 ，区域风险预警表现 26 、p93 ，违约概率、违约率和不良率的辨析，考后两者； 27 、p98, 信用评级和评分数据要求与传统专家判断数据要求的辨析； 28 、p100 ，企业向银行贷款与买入或卖出看涨、看跌期权之间的类比关系； 29 、p109, 违约分线暴露表外转换计算； 30 、p111 ，违约损失率的现金流计算方法，简单计算题； 31 、p120-121 ，压力测试的理解与辨析，压力测试是否就意味高水平的风险管理？ 32 、p130-132 ，风险监测主要指标：经营绩效类指标；资产质量类指标；审慎经营类指标。动态指标与 静态指标； 33 、p136 ，行业财务风险因素，多选题包含和不包含哪些； 34 、p142 ，什么是风险报告，风险报告的职责、风险报告的路径，风险报告的分类，多选题 35 、p145 ，银监会《商业银行不良资产监控和考核暂行办法》主要包含内容的理解，多选题 36 、p148-149 ，集团授信限额管理应注意几点； 37 、p150-151, 组合限额管理，授信集中度限额和总体组合限额，最常用的组合限额维度； 38 、p152, 关于达到授信限额时候管理的辨析，是否允许提交新授信申请； 39 、p155 ，授权管理应遵循的原则，多选题； 40 、p156 ，授信审批或信贷决策的一般应遵循的原则； 41 、p159-160 ，经济资本计量与配置，计算题，基于边际非预期损失占比的经