《ch9 最优性条件与二次规划》.ppt

ch9 最优性条件与二次规划 内容概要 1 最优性条件 1.1 不起作用约束与起作用约束 1.2 可行下降方向 1.3 K-T条件 2 二次规划 1.1 基本思想 1.2 基本原理 1.3 算法步骤 1.4 例子 1.5 算法特点 约束极值问题 求解策略 约束问题化为无约束问题 非线性规划问题化为线性规划问题 复杂问题化为简单问题 1 最优性条件 设X(0)是线性规划的一个可行解，现考虑某一不等式约束条件gi (X) ≥ 0，当满足gi (X (0)) 0，称该约束条件是点X(0)的不起作用约束; 当gi (X (0)) =0，此时该约束条件对X (0)的摄动起到了某种限制作用，称该约束是点X (0)的起作用约束。 1.1 不起作用约束与起作用约束 可行方向 假定X (0)是非线性规划的一个可行点，现考虑此点的某一方向D，若存在实数 ，使对任意 λ∈[0，λ0]均有 ，称方向D是点X (0)的一个可行方向。 （分起作用约束和不起作用约束讨论） 1.2 可行下降方向 g1(X)=0 g2(X)=0 g2(X(0)) g1(X(0)) X(0) D 起作用约束可行方向图示 下降方向 考虑是非线性规划的一个可行点X (0) ，对该点的任一方向D来说，若存在实数 ，是对任意λ∈[0，λ’0]均 有 ，就称方向D为点X (0)的一个下降方向 。 如果方向D既是点X (0)的可行方向，又是这个点的下降方向，就称它是该点的可行下降方向。 定理 设X*是非线性规划的一个局部极小点，目标函数f(X)在X*处可微，而且 gi(x)在X*处可微，当j∈J gi(x)在X*处连续，当j J 则在X*点不存在可行下降方向，从而不存在向量D同时满足： 几何意义： 满足该条件的方向D，与点X*处目标函数负梯度方向的夹角为锐角，与点X*处起作用约束梯度方向的夹角也为锐角。 1.3 库恩-塔克条件(K-T条件) 等式约束，极值存在的条件： g1(X) - f (X) g1(X*) - f (X*) 有一个起作用约束，极值点存在的条件： g1(X*) - f (X*) g2(X*) 有两个起作用约束，极值点存在的条件： g1(X*) - f (X*) g2(X*) gn(X*) 有 t 个起作用约束，极值点存在的条件： 对于不起作用约束，相当于无约束问题，极值点存在的条件： 有 l-t-1个不起作用约束，则极值点存在的条件： 设X*是非线性规划的极小点，而且与X*点的各起点作用约束的梯度线性无关，则存在向量 ，使下述条件成立： 不等式约束（起作用与不起作用约束），极值点存在的条件： 上述条件常简称为K-T条件。 满足这个条件的点称为库恩-塔克点（或K-T点） 既有等式约束，又有不等式约束，极值点存在的条件： 例子 也可以讨论变量等于或不等于零，如二维变量，两个以上乘子。 2 二次规划 若某非线性规划的目标函数为自变量X的二次函数，约束条件全是线性的，就称这种规划为二次规划。 二次型 二次规划的数学模型： 例子 且该线性规划应满足