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第十章 时间序列模型
• 第一节 平稳时间序列及其检验
• 第二节 经济变量的协整
• 第三节 因果关系检验
• 第一节 平稳时间序列及其检验
非平稳时间序列与虚假回归
• 随机序列的特征量随时间而变化——非
平稳时间序列
• 反之——平稳时间序列
• 非平稳时间序列可能导致虚假回归
一、非平稳时间序列定义
• 所谓平稳时间序列是指时间序列
{x , t=0, ±1,±2,···}
t
对任意整数t， 2 ，且满足以下条件：
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