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现代信号处理作业
1.(5″)证明下面定理:任何一个无偏估计子方差的下界叫作Cramer-Rao下界
定理:令 SKIPIF 1 0 为一样本向量, SKIPIF 1 0 是 SKIPIF 1 0 的条件密度,若 SKIPIF 1 0 是 SKIPIF 1 0 的一个无偏估计子,且 SKIPIF 1 0 存在,则
SKIPIF 1 0
式中 SKIPIF 1 0 。其中 SKIPIF 1 0 是 SKIPIF 1 0 的某个不包含 SKIPIF 1 0 的正函数。
2.(10″)Wiener滤波是信号处理中最常用和基础的波形估计工具之一,对其在自己研究领域的应用情况进行一个简单综述。
3.(5″)二阶滑动平均过程由
SKIPIF 1 0
定义,式中 SKIPIF 1 0 表示正态分布,其均值为零、方差为 SKIPIF 1 0 。求x(n)的功率谱。
4.(20″)信号的函数表达式为:
SKIPIF 1 0 ,其中,A(t)为一随时间变化的随机过程,dn(t)为经过390-410Hz带通滤波器后的高斯白噪声,n(t)为高斯白噪声,采样频率为1kHz,采样时间为2.048s。
(1) 利用现代信号处理知识进行信号的谱估计;
(2) 利用现代信号处理知识进行信号的频率提取;
(3) 分别利用Wiener滤波和Kalman滤波进行去噪;
(4) 利用Wigner-Ville分布分析信号的时频特征。
5.(10″)附件中表sheet1 为某地2008年4月28日凌晨12点至2008年5月4日凌晨12点的电力系统负荷数据,采样时间间隔为1小时,利用ARMA方法预测该地5月5日的电力系统负荷,并给出预测误差(5月5日的实际负荷数据如表sheet2)。
1、
定理:令 SKIPIF 1 0 为一样本向量, SKIPIF 1 0 是 SKIPIF 1 0 的条件密度,若参数估计 SKIPIF 1 0 是真实参数 SKIPIF 1 0 的一个无偏估计子,且 SKIPIF 1 0 、 SKIPIF 1 0 存在,则 SKIPIF 1 0 的均方误差所能达到的下界(称为Cramer-Rao下界)等于Fisher信息的导数,即:
SKIPIF 1 0 (1-1)
不等式中等号成立的充分必要条件是:
SKIPIF 1 0 (1-2)
其中 SKIPIF 1 0 是 SKIPIF 1 0 的某个正函数,与样本 SKIPIF 1 0 无关。
证明:由假设条件知, SKIPIF 1 0 或 SKIPIF 1 0 ,因此有
SKIPIF 1 0 (1-3)
对上式两边求关于 SKIPIF 1 0 的偏导,得
SKIPIF 1 0
即有
SKIPIF 1 0 (1-4)
另一方面,由复合函数的求导法,又有
SKIPIF 1 0 (1-5)
由于 SKIPIF 1 0 是 SKIPIF 1 0 的条件概率密度,故
SKIPIF 1 0 (1-6)
将式(1-5)和式(1-6)带入式(1-4),得
SKIPIF 1 0
或改写作
SKIPIF 1 0 (1-7)
由Cauchy-Schwartz不等式知,对于任意两个复函数 SKIPIF 1 0 和 SKIPIF 1 0 ,恒有不定式:
SKIPIF 1 0
成立,并且当且仅当 SKIPIF 1 0 ,等号成立,将Cauchy-Schwartz不等式应用于式(1-7),则有
SKIPIF 1 0
或等价为
SKIPIF 1 0
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