金融风险管理重点笔记.docVIP

金融风险分类 1、根据能否分散分类： 系统风险：由影响整个金融市场风险原因引发，使全部经济主体全部共同面临未来收益不确定性。 非系统风险：仅由和特定企业或行业相关风险原因引发，使该企业或行业本身面临未来收益不确定性。 2、根据会计标准分类： 会计风险：可从经济实体财务报表中反应出来风险。 经济风险：在经济领域中，因为相关经济原因变动、决议失误等原因造成产量变动或价格变动所带来损失可能性。 3、根据驱动原因分类： 市场风险，信用风险，操作风险，流动性风险，经营风险，国家风险，关联风险 模糊集合分析法 1、定义：是一个以模糊数学为理论基础、能够处理相关模糊事物问题分析工具。 2、模糊事物：极难给出正确或客观定义或判定标准且含有亦此亦彼特征事物。 3、模糊集合分析法关键包含：模糊模式识别法，模糊聚类分析法，模糊综合评判法 模糊综合评判法步骤 1、确立影响被评判事物多种关键原因。原因集（论域）U=｛x1,x2,……,xn｝ 2、依据相对关键程度对各原因给予对应权重。模糊集合A=（a1,a2,……,an） 3、建立对被评判事物进行评判等级集。评判集（论域）V=｛y1,y1,……,ym｝ 4、进行单原因评判。成立位教授组成评判组，每位教授依据原因影响被评判事物水平对被评判事物进行单原因评价，建立模糊矩阵R=?????，rij= 5、进行模糊综合评判。B=A*R=（a1,a2,……,an）??