6.3固定效应面板数据模型.pptVIP

? 该模型通常被称为 最小二乘虚拟变量 (LSDV) 模型 。 – 如果 n 充分小，此模型可以当作具有（ n+K) 个参数的 多元回归 , 参数可由普通最小二乘进行估计。 ? ? ? α ? ? D X ? ? D X ? ? ? ? ? ? β ? ? ? ? 1 ? D X ? ? y – 当 n 很大，甚至成千上万， OLS 计算可能超过任何计算 机的存储容量。可用分块回归的方法进行计算。 – 分块回归的思路是： 首先设法消去参数 α i ，估计参数 β ； 然后再在每个截面个体上利用变量的观测值和参数 β 的 估计值，计算参数 α i 的估计量。 ? 分块估计 1 Q ? I T ? ee ? T Qe ? 0 1 I T e ? ee ? e T ee=T Y ? D α ? X β ? μ Qy i ? Qe ? i ? QX i β ? Q μ i ? QX i β ? Q μ i ? ? X ? i QY i ? X i QX i β ? X i Q μ i ? X ? QY ? ( ? X ? QX ) β ? ? X ? Q μ i i i i i i i i i ? ? ? ? ? ? β CV ? ? ? X ? X ? i QX i ? i Qy i ? ? ? i ? 1 ? ? i ? 1 ? n ? 1 n β