14联立方程模型的系统估计方法.pptVIP

§ 3.5 联立方程计量经济学模型的系统 估计方法 the Systems Estimation Methods ? 联立方程模型随机误差项方差 - 协方 差矩阵 ? 三阶段最小二乘法 ? 完全信息最大似然法简介 一、联立方程模型随机误差项方差 - 协方差 矩阵 1. 随机误差项的同期相关性 ? 随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程 不同样本点之间，而且存在于不同结构方程之 间。 对于不同结构方程的随机误差项之间，不同时 期互不相关，只有同期的随机误差项之间才相 关，称为具有 同期相关性 。 ? 2. 具有同期相关性的方差 — 协方差矩阵 Y ?? X ? ? ? ? Y 1 ? ? y i 1 ? ? Y ? ? y ? 2 i 2 ? ? ? ? Y ? Y i ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Y ? g ? ? y in ? Y ? Z ? ? ? Y i ? Z i ? i ? ? i Z i ? ? Y i 0 X i 0 i 0 i 0 ? ? ? ? ? i ? ? ? ? ? ? 假设： ? 对于一个结构方程的随机误差项，在不同 样本点之间，具有同方差性和序列不相关 性。即 Cov ( ? i ) ? ? I ? 对于不同结构方程的随机误差项之间，具有 且 仅具有 同期相关性。