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第六章练习题及参考解答 表是中国 1985-2016 年货物进出口贸易总额（ ）与国内生产总值（ ）的数据。 表 中国进出口贸易总额和国内生产总值 年份 货物进出口贸 国 内 生 产 总 值 年份 易总额（ Y） （ X） 1985 2001 1986 2002 1987 2003 1988 2004 1989 2005 1990 2006 1991 2007 1992 2008 1993 2009 1994 2010 1995 2011 1996 2012 1997 2013 1998 2014 1999 2015 2000 2016 资料来源：《中国统计年鉴 2017》  单位：亿元 货物进出口贸 国 内 生 产 总 值 易总额（ Y） （ X） （ 1）建立货物进出口贸易总额的对数 对国内生产总值的对数 的回归方程； 2）检测模型的自相关性； 3）采用广义差分法处理模型中的自相关问题。 【练习题参考解答】 回归结果 自相关检验 ①图示法 图 1、2 与 的散点图以及模型残差图 由上面两个图可以发现模型残差存在惯性表现，很可能存在正自相关。 ②DW检验 由 回 归 结 果 可 知  DW 统 计 量 为 ， 同 时  ， 在 的 显 著 性 水 平 下 ， ，因而模型中存在正相关。 ③BG检验 阶数  5  4  3  2 AIC SIC 滞后阶数从  5阶减小到  2阶，AIC及 SIC达到最小时， 滞后阶数为  2阶，此时  ， 已知  ，  ，同时 P值为，在的显著性水平下拒绝原 假设，即存在自相关。 表 2 BG 检验 2阶回归结果 自相关补救 ①DW反算法求 由 ，可知 ，可得广义差分方程： 表 3 广义差分结果 -DW反算法 DW检验：由回归结果可知 DW统计量为 ，同时 ，在的显著性水平下， ，即已消除自相关。 BG检验： 阶数 5 4 3 2 AIC SIC 滞后阶数从 5阶减小到 2阶，AIC及 SIC达到最小时， 滞后阶数为 2阶，此时 ， 已知 ， ，同时 P值为，在的显著性水平下不拒绝 原假设，即已消除自相关。 表4 广义差分 BG检验 2阶回归结果 则可知， 最终模型为： ②残差过原点回归求 Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 02/07/18 Time: 20:48 Sample (adjusted): 1986 2016 Included observations: 31 after adjustments Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob. E(-1) R-squared Adjusted R-squared  Mean dependent var . dependent var Akaike info . of regression  criterion Sum squared resid  Schwarz criterion Hannan-Quinn Log likelihood Durbin-Watson stat  criter. 表 5  残差序列过原点回归结果 回归结果为：  ，可知  。 进而得广义差分方程： ln Dependent Variable: *LNY(-1) Method: Least Squares Date: 02/07/18 Time: 20:51 Sample (adjusted): 1986 2016 Included observations: 31 after adjustments Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob. C *LNX(-1) R-squared Adjusted R-squared  Mean dependent var . dependent var Akaike info . of regression  criterion Sum squared resid Log likelihood  Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson F-statistic  stat Prob(F-statistic) 表 6  广义差分 - 残差序列过原点回归结果 DW检验：由回归结果可知  DW统计量为，同时  ，在的显著性水平下， ，因而模型已不存在自相关。 BG检验： 阶数  5  4  3  2 AIC SIC 滞后阶数从  5阶减小到  2阶，AIC及 SIC达到最小时， 滞