ARMA时间序列模型及SPSS应用[借鉴].ppt

* 时间序列的概念 时间序列是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的序列。 时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测。 2000-2013年我国GDP增长图 *公开数据整理 * ARMA模型的概念 ARMA 模型（自回归滑动平均模型，Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法。 1976年，英国统计学家G.E.P.Box和英国统计学家G.M.Jenkins联合出版了《时间序列分析——预测和控制》一书，在总结前人的研究的基础上，系统地阐述了ARMA模型的识别、估计、检验及预测的原理和方法，成为时间序列分析的核心，故ARMA 模型也称为Box-Jenkins模型。 * ARMA模型的概念 平稳时间序列：统计量的统计规律不随时间变化。 * 设 为零均值的实平稳时间序列，阶数为p的自回归模型定义为： AR模型 模型简记为 ，是时间序列 自身回归的表达式，所以称为自回归模型。 其中， 是独立同分布的随机变量序列，且满足 ， 也称白噪声序列。 为了方便表示，引进延迟算子的概念。令： 则自回归模型可写为： 其中： * 对于模型： AR