《随机过程第三章 泊松过程》.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第三节 泊松过程的推广 一、非齐次泊松过程 定义3.4 计数过程 称为强度为 的非齐次泊松过程,如果 (1) (2) 过程有独立增量; (3) (4) 令 ,则有如下的等价定义. 定义3.5 计数过程 称为强度为 的非齐次泊松过程,如果 (1) (2) 过程有独立增量; (3)对于任意的实数 服从参数为 的泊松分布. 定理 定义3.4与定义3.5是等价的. 证 只需证 证明过程将要用到母函数的概念,从略. 例3.7 设某设备的使用期限是10年,在使用期限内,如果出现故障则需要维修.设出现故障的计数过程是一个非齐次的泊松过程,并且已知前5年它平均2.5年需要维修一次,后5年平均2年需要维修一次. 求它在使用期内只维修过一次的概率. 解 由题意,强度函数为