_维纳滤波和卡尔曼滤波.ppt

31 2 1 ( ) 1 ( ) ( ) xs opt w S z G z B z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 所以 因果维纳滤波器的复频域最佳解为 2 1 ( ) ( ) 1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) opt xs opt w G z S z H z B z B z B z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 维纳滤波的最小均方误差为 2 2 2 min 0 1 ( ) (0) ( ) ss ws k w E e n r r k ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 1 (0) ( ) ( ) ( ) ss ws ws k w r r k u k r k ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 1 1 (0) ( ) ( ) 2 ss ws ws c w dz r S z S z j z ? ? ? ? ? ? ? ? 32 非因果情况 1 2 1 ( ) ( ) 1 1 ( ) 2 ( ) ( ) xs xs ss c w S z S z dz S z j B z B z z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ( ) ( ) ( ) 2 ss opt xs c dz S z H z S z j z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 2 min ( ) ( ) (0) ws ss k w r k E e n r ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? 因果情况 2 2 2 min 0 ( ) ( ) (0) ws ss k w r k E e n r ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 由于 取值不同，可说明非因果情况的 一定小 于等于因果情况 。 k 2 min ( ) E e n ? ? ? ? 2 min ( ) E e n ? ? ? ? 具体计算中，可选单位圆作为积分曲线，应用留数定理， 计算积分函数在单位圆内的极点的留数来求得 。 2 min ( ) E e n ? ? ? ? 33 因果滤波器的设计步骤： （ 1 ）根据观测信号 的功率谱求出它所对应的信号模型 的传输函数，即采用 谱分解 的方法得到 。具体方法 为 。把单位圆内的极零点分配给 ，单 位圆外的极零点分配给 ，系数分配给 。 （ 2 ）求 的 Z 反变换，取其因果部分再做 Z 变换，即 舍掉单位圆外的极点，得 。 （ 3 ）积分曲线取单位圆，应用 和 计算公 式，计算 和 。 ( ) B z 2 1 ( ) ( ) ( ) xx w S z B z B z ? ? ? ( ) B z 2 w ? 1 ( ) B z ? 1 ( ) ( ) xs S z B z ? ? ? ? ? ? ? 1 ( ) ( ) xs S z B z ? ? ? ? ? ? ? ? 2 min ( ) E e n ? ? ? ? ( ) opt H z ( ) opt H z 2 min ( ) E e n ? ? ? ? ( ) x n 34 例 : 已知 , 信号和噪声不相关 , 即 ， 噪声 零均值，单位功率的白噪声 ，求 和 。 1 0.36 ( ) (1 0.8 )(1 0.8 ) ss S z z z ? ? ? ? ( ) 0 sv r m ? 解：根据白噪声特点得出 ，由信号和噪声不相关得 ( ) v n 2 ( 1, 0) v v m ? ? ? ( ) opt H z 2 ( ) E e n ? ? ? ? 1 vv S ? ( ) ( ) ( ) xx ss vv r m r m r m ? ? 两边取 Z 变换，代入已知条件，对 进行功率谱分解： ( ) ( ) ( ) xx ss vv S z S z S z ? ? 1 0.36 1 (1 0.8 )(1 0.8 ) z z ? ? ? ? ? 1 1 1.6 (1 0.5 )(1 0.5 ) (1 0.8 )(1 0.8 ) z z z z ? ? ? ? ? ? ? ? ( ) x n 35 必须为因果稳定的系统，得 2 1 ( ) ( ) w B z B z ? ? ? ( ) B z 1 1 1 0.5 ( ) 1 0.8 z B z z ? ? ? ? ? 2 1.6 w ? ? 分析物理可实现情况 , 2 1 ( ) 1 1 ( ) ( ) xs opt w S z H B z B z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 0.8 0.36 1.6 (1 0.5 ) (1 0.8 )(1 0.5 ) z z z z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 令