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计量经济学练习 1 一、判断正误 拟合优度 R2 的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ ） 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。 （ ） 异方差问题总是存在于横截面数据中，而自相关则总是存在于时 间序列数据中。（ ） 4.对于多元回归模型，如果联合检验结果是统计显着的则意味着模型 中任何一个单独的变量均是统计显着的。 （ ） 5.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。 （ ） 6.在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小， 相应的 t 值会趋于变大。（ ） ? b1 b2 X t 通过样本均值点 7.利用 OLS 法求得的样本回归直线Yt ( X ,Y ) 。（ ） 8.随机误差项 ui 和残差项 ei 是一回事。（ ） 9.给定显着性水平 a 及自由度，若计算得到的 t 值超过临界的 t 值， 我们将接受零假设（ ） 10.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。 （ ） 11.判定系数 R2 的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影 响。（ ） 12.多重共线性是一种随机误差现象。 （） 同一模型的可决系数一定大于调整可决系数（） 二、下面是利用 1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中 Y 表示 美国咖啡消费（杯 / 日.人），X 表示平均零售价格（美元 / 磅