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金融风险管理简答题 B 保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？ 答：保险业务风险含义：保险公司在经营过程中，业务经营预订目标与实际运营结果之间的可能偏差，即造成的可能经济损失或不确定性。保险 业务风险主要包括保险产品风险、承保风险和理赔风险。其各自的表现形式为： 保险产品风险的主要表现：包括产品设计风险和基于产品设计的展业风险。 承保风险的主要表现：忽视风险责任控制，随意提高自留额、降低费率、放宽承保条件??采取高额退费；超承保能力承保 理赔风险的主要表现：内部理赔风险；外部保险欺诈风险；自担风险(将损失直接摊入成本或冲减资本金)；自保风险(通过建立贷款呆账 准备金以补偿贷款呆账损失)。 D 贷款五级分类的类别如何划分？ 答：划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，后三种为不良贷款。正常是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时偿 还。关注是指尽管目前借款人有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。次级是指借款人的还款能力出现明显问题， 完全依靠其正常营业收入无法作恶偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失。可疑是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行 担保，也肯定要造成较大损失。损失是指在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息任然无法收回，或只能收回极少部分。 J 金融衍生工具的种类及含义是什么？ 答：金融衍生工具的种类分为远期、期货、期权和互换。 远期：是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价格购买或出售某种资产的协议。 期货：实际是由交易所统一设计推出，并在交易所内集中交易的、标准化的远期交货合同。和远期合约相比，其最大特点就是每张合约所包 含的内容都是标准化的。 期权：是在未来某时期按照协议价格买卖金融工具的权利而非义务。有买权和卖权之分。 互换：是指双方签约统一，在确定期限内互相交换一系列支付的一种金融活动。较为常见的是利率互换和货币互换。 J 金融风险产生的原因有哪些？ 答：金融风险产生的原因包含以下几点 (1)信息的不完全性与不对称性；(2)金融机构之间的竞争日趋激烈；(3)金融体系脆弱性加大；(4)金融创新加大金融监管难度； (5)金融机构的经营环境缺陷； (6)金融机构的内控制度不健全 ；(7)经济体制原因使然； (8)金融投机行为； 国际金融风险的转移； (10)金融生态环境恶化； (11)金融有效监管放松。 N 农村信用社的主要风险及其含义。 答：农村信用社的主要风险包括信用风险、流动性风险、利率风险、操作风险和资本金风险。 1、信用风险又称违约风险，是指信用社的债务人不能偿还或延期偿还贷款本息而造成信用社贷款发生呆账、坏账，给信用社造成损失。 2、流动性风险主要是指信用社没有足够的资金清偿债务、满足客户提取存款的需要，不得已以亏损价格卖出其资产来取得现金而使信用社 遭受经济损失的可能。 3、利率风险是指由于市场利率水平的变动造成信用社负债成本变动、资产收益变动所造成的损失。 4、操作风险是指由于信用社内控机制出现问题、失误或由于工作人员因故意或过失造成操作失误导致信用社资产或盈利减少，并可能给客 户造成损失的风险。 5、资本金风险是指信用社出现没有偿债能力的可能性。从技术角度看，当一家信用社的净收益或股东权益出现负数时，该信用社就缺乏偿债能 力。 S 什么是流动性风险？流动性风险产生的主要原因是什么？ 答：流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。 流动性风险产生的主要原因如下： 资产与负债的期限结构不匹配。 资产负债质量结构不合理。资产质量高，其流动性就会好；金融机构的负债质量高，比如可转让大额定期存单，持有者可以到二级市场 转让，而不必到发行银行来变现，那么给银行带来的现金压力就小。 经营管理不善。如果经营不善，长期贷款短期要收回，活期存款不能随时支取，就会使流动性减弱。 (4) 利率变动。当市场利率水平上升时，某些客户将会提取存款或收回债权，贷款客户会选择贷款延期。 (5) 货币政策和金融市场的原因。当中央银行采取紧缩性货币政策时，货币数量和信用总量减少，流动性风险也会增大。(6) 信用风险。 S 什么是利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？ 答：利率敏感性资产和利率敏感性负债是指资产的收益或负债的成本受利率波动影响较大的资产或负债。 当利率敏感性负债大于利率敏感性资产，利率下降会增加银行利润，升高会减少利润。 当利率敏感性负债小于利率敏感性资产，利率上升会增加银行利润，下降会减少利润。 S 什么是外汇