期货交易理论和实务 股指期货投资策略.pptVIP

股指期货投资策略  内容要点 沪深300指数、期货与交互影响 股指期货的投资策略  目前国内知名指数的相关系数矩阵 沪深300 证指数上证180深证综指深证100 指数 沪深80指数10097)0.90.90.97 上证指数 1.00 0.97 0.96 上证180 1.00 深证综指 深证100 1.00  区间收益与风险分 深30指 区间收益率 g数“上证指数上证130深证综指深证100 5.94%35.35%32.60%35.40%43.47% 年化标准差201:17:5:7 0.97 1.00 02 夏普比率6.80%6.69%6.39%739%6.31%  沪深300与板块间的关系 一豆S30 金属 金融 机械 器仪表 0050104 2005040 200507112005101020060106 0060412 200607  基金重仓 基金重仓股中沪基金重仓股持有 日期 深300成份股市值合计(亿元) 2005Q2 125 836.18 2005Q3 817.14 2005Q4 148 856.97 2006Q1 151 917.71 2006Q2 15 1028,17 其中基金重仓股为基金持仓市值排名前10位的股票