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实用文案 《时间序列分析》课程考试卷 一、 填空题（每小题 2 分，共计 20 分） 1. ARMA(p, q) 模 型 x t 0 1 x t 1 p x t p 1 t 1 q t q ， 其中模型参数为 p ， q 。 2. 设时间序列 Xt ，则其一阶差分为 x t xt xt 1 。 3. 设 ARMA (2, 1) ： X t 0.5X t 1 0.4Xt 2 t 0.3 t 1 2 0.5 0.4 0 。 则所对应的特征方程为 ________ 4. 对于一阶自回归模型 AR(1): Xt 10＋ X t 1 t ，其特征根为 ___ ______，平稳域是 _____ | 1 _____。 注：平稳性判别： 1 ）特征根判别法：特征根的绝对值小于 1 ；该题中特征根等于 ，故平 稳条件为 | 1 。（系数多项式的根在单位园外） 2 ）平稳域判别法： AR （ 1 ）模型：  | 1 AR （ 2 ）模型： 1 , 2 | 2 1, 且 2 1 1 5. 设 ARMA(2,1): Xt 0.5X t 1 aXt 2 t 0.1 t 1 ， 当 a满 足 __ a 1,a 0.5 1 _______时，模型平稳。 注： AR 模型平稳 （系数多项式的根在单位园外） ；MA 模型可逆 （系数多项式的