线性平稳时间序列剖析.pptVIP

第三章 线性平稳时间序列分析  本章结构 线性过程 自回归过程AR(D) 移动平均过程MA(q 自回归移动平均过程ARMA(,q) 自相关系数和偏自相关系数  线性平稳时间序列分析 在时间序列的统计分析中,平稳序列是一类重要 的随机序列。在这方面已经有了比较成熟的理论 知识,最常用的是ARMA( Autoregressive Moving Average)模型 ●用ARMA模型去近似地描述动态数据在实际应用 中有许多优点,例如它是线性模型,只要给出少 量参薮就可完全确定模型形式;另外,便于分析 数据的结构和内在性质,也便于在最小方差意义 下进行最佳预测和控制。  线性过程 方法性工具 这些工具会使得时间序列模型表达和分析更为简 洁和方便。 延迟算子 线性差分方程  延迟算子 定义:设B为一步延迟算子,如果当前序列乘以 个延迟算子,就表示把当前序列值的时间向过 去拨一个时刻,即BX=X1° 性质 B(c·X)=cB(X)=CX,1,C为任意常数 B(X2±X)=X1+Y (1-B)=∑(-1)CB BX=X  线性差分方程 线性差分方程 齐次线性差分方程 ↓,  士量 齐次线性差分方程的解 特征方程闭M 特征方程的根称为特征根,记作不卫弓 齐次线性差分方程的通解 ■不相等实数根场合 有相等实根场合