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2020-11-08 发布于天津
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发布日期期权动态对冲策略分析类另理论文章刊发机构期货日报刊发时间作者刘湘成自月份以来在郑州商品交易所举办的的模拟期权交易中我们经常看到和两个参数的变化那这两个参数有什么作用呢对我们的投资能提供什么样的指导呢下面笔者介绍如何用和对我们的期权头寸进行有效的对冲一关于和的介绍介绍衍生证券的为衍生证券的价格变化与其标的资产价格变化的比率假设表示衍生证券价格的变化表示标的资产的价格用记号则实际上度量的是当资产的价格发生变化时衍生证券的价格变化是多少例如假设棉花看涨期权的价格为为期货价格为假设投资者以此价格

发布日期：2005-11-23 15:03:40 期权动态对冲策略分析类另U：理论文章刊发机构：期货日报刊发时间： 2005-11-23 作者：刘湘成 [28 ] 自9月份以来在郑州商品交易所举办的的模拟期权交易中，我们经常看到 Delta和 Gamma两个参数的变化，那这两个参数有什么作用呢？对我们的投资能提供什么样的指导呢？下面笔者介绍如何用 Delta和Gamma对我们的期权头寸进行有效的对冲。一、关于 Delta和Gamma的介绍 I.Delta 介绍衍生证券的Delta为衍生证券的价格变化与其标的资产价格变化的比率，假设△ c表示衍生证券价格的变化，△ F

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