实验三金融数据的平稳性检验实验指导word文档良心出品.docxVIP

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2020-11-09 发布于天津
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实验三金融数据的平稳性检验实验指导一实验目的理解经济时间序列存在的不平稳性掌握检验平稳性的方法认识不平稳的序列容易导致伪回归问题掌握为解决伪回归问题引出的协整检验协整的概念和具体的协整检验过程协整描述了变量之间的长期关系为了进一步研究变量之间的短期均衡是否存在掌握误差纠正模型方法理解变量之间的因果关系的计量意义掌握格兰杰因果检验方法这种情二基本概念如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数并且在任何两时期的协方差值仅依赖于该两时期间的距离或滞后而不依赖于计算这个协方差的实际时间就称它为平稳

PAGE PAGE # / 10 PAGE PAGE # / 10 实验三金融数据的平稳性检验实验指导一、实验目的：理解经济时间序列存在的不平稳性，掌握检验平稳性的方法。认识不平稳的序列容易导致伪回归问题，掌握为解决伪回归问题引出的协整检验，协整的概念和具体的协整检验过程。协整描述了变量之间的长期关系，为了进一步研究变量之间的短期均衡是否存在，掌握误差纠正模型方法。理解变量之间的因果关系的计量意义，掌握格兰杰因果检验方法。这种情二、基本概念：如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且在任何两时期的协方差值仅依赖于该两时期间的距离或

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