商品期货KAMA交易系统策略.docx

商品期货KAMA交易系统策略 阅读原文： 商品期货KAMA交易系统策略 1策略思路 短期均线灵敏度高，更贴近价格走势，但是会有很多噪音，产生大量的虚假信号；长期均线在趋势判断上比短期均线更加可靠，但是长期均线有着严重的滞后问题。 那么我们用考夫曼自适应性移动平均线（KAMA）来代替短期均线，用短期均线与长期均线的相对位置关系，和相对强弱指标形成买卖依据。 考夫曼自适应均线KAMA的计算公式及原理： 方向?= 价格 - n 日前价格 波动率=sum(abs(价格-上一个交易日价格），n) 效率= 方向/波动率 快速=2/(n1+1) 慢速=2/(n2+1) 平滑=效率*（快速-慢速）+ 慢速