应用时间序列分析上机作业.docxVIP

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2020-11-09 发布于天津
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应用时间序列分析上机作业.docx

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《时间序列分析》上机实验报告实验目的：模拟MA模型和ARMA 模型。实验要求：观察各种 MA序列和ARMA序列的图形及其样本自相关函数和样本偏自相关函数，体会其样本自相关函数和样本偏自相关函数的特点，结合上次上机实验总结如何识别时间序列的类型(AR序列、MA序列或者 ARMA 序列)。实验内容：见上机教案1-12。 1、模拟，0,如 0情况，模拟 Xt =(1+0.65B + 0.24B2)t过程。自相关是二阶截尾的，偏自相关系数是拖尾的。 2、模拟 0^^0 情况，模拟 x =(1 — 0.65B —0.24B2)at 过程自相关是二阶截尾的，偏自相关系数是拖尾的。 3、模拟鸟》0,可。情况，模拟X =(1-0.65B+0.24B2)at过程。自相关是二阶截尾的，偏自相关系数是拖尾的。 4、模拟 0,% A0 情况，模拟 xt =(1+0.65B—0.24B2)at 过程自相关是二阶截尾的，偏自相关系数是拖尾的。 5、模拟 ARMA 模型，模拟 Xt+0.75x』+0.5xtu =5 + at—0.3a_—0.4atw过程。 Arma (2,2)的自相关、偏自相关是拖尾的。