(完整版)套利定价理论.doc

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2020-11-11 发布于山东
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凯程考研集训营，为学生引路，为学员服务！套利定价理论 9.资本资产定价模型和套利定价模型单因素模型和资本资产定价模型之间的关系是什么 ? 解：假定市场组合是合理配置的，那么单因素模型和资本资产定价模型相同。 CAPM ：资本资产定价模型 (Capital Asset Pricing Model 简称 CAPM) 是由美国学者夏普等人在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的。假设： CAPM 是建立在马科威茨模型基础上的，马科威茨模型的假设自