切比雪的夫不等式和大数定律.pptVIP

第三章 随机变量的数字特征 §38切比雪夫不等式与大数定律 概率论中用来阐明大量随机现象平均结果的稳定性的一系 列定理统称为大数定律. 班率论与数理统计教程第四版 目录〕[上一页〔下一页〕匚返回[结束  §3.8切比雪夫不等式与大数定律 1.切比雪夫不等式 [定理1]设随机变量x的数学期望E(X)与方差D(X) 存在则对于任意的正数ε,下列不等式成立 HX-E(X)≥el≤D(X) 或 AX=E(x)a]≥1-D(X) 这两个不等式都叫做切比雪夫不等式 班率论与数理统计教程第四版 目录〕[上一页〔下一页〕匚返回[结束  3.8切比雪夫不等式与大数定律 证:设X为连续随机变量,X的概率密度为∫(x),则 PX-E(x)≥ f(x)dx x-E(X)28 由X-E(X)≥E得, IX-E(X) 于是 PX-E(X)≥4≤ Ix-e(X) x-E(X)≥E ∫1x-E(xX)2f(x=Dx) 班率论与数理统计教程第四版 目录〕[上一页〔下一页〕匚返回[结束  3.8切比雪夫不等式与大数定律 当ⅹ为离散随机变量时,类似可证. 又因为X-E(X)≥E与X-E(X)E是对立事件, 所以有 P[ -E(X)]=1-PIX-E(X)28 D(X) 注:切比雪夫不等式给出了离差与方差的关系,可用它 来估计[X-E(X)l的