科创板交易规则整理.docxVIP

科创板交易 一、开通科创板交易权限 1、前  20  个交易日日均资产不低于  50 万元 2、参与证券交易  24 个月以上 二、打新 1、网下申购：不支持个人投资者 2、网上申购：沪市值达到 10000 元以上；每 5000 元市值可申购一个申购单位；每一个中签号可认购 500 股新股。 三、 交易一般事项 1、与主板一样采用 T+1 交易机制 2、交易方式： （1）竞价交易； （2）盘后固定价格交易（ 新增） （ 3）大宗交易 （ 4）条件成熟时引入做市商机制 3、科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的。 四、竞价交易： 1、申报时间 开盘集合竞价： 9:15-9:25 连续竞价： 9:30-11:30 ； 13:00-14:57 收盘集合竞价： 14:57-15:00 2、 市价委托和限价委托 1）市价委托： 市价申报适用于有价格涨跌幅限制股票与无价格涨跌幅限制股票连续竞价期间的交易。①最优五档即时成交剩余撤销申报； （同主板） ②最优五档即时成交剩余转限价申报；（同主板） ③本方最优价格申报（新增） ，即该申报以其进入交易主机时，集中申报簿中本方最优报价为其申报价格； （简单来说：买入时以“买一”为限价，卖出时以“卖一”为限价） 、④对手方最优价格申报（新增） ，即该申报以其进入交易主机时，集中申报簿中对手方最优报价为其申报价格；（简单来说：买入时以“卖一”为限价，卖出时以“买一”为限价） 对手方 / 本方最优价格申报集中申报簿中对手方 / 本方无申报的，申报自动撤销 保护限价： 在连续竞价阶段的市价申报，申报内容应当包含投资者能够接受的最高买价或者最低卖价。市价申报时，买入申报的成交价格和转为限价申报的申报价格不高于买入保护限价，卖出申报的成交价格 和转为限价申报的申报价格不低于卖出保护限价。 （举例：投资者以最优五档即时成交剩余撤销申报，保护限价为，当实时股价超过时，订单失效。由于科 创板股价波动空间大，为避免投资者市价委托成交价大大超出心里承受价，故交易所设置保护限价。  ） （2）限价委托： 买入申报价格不得高于买入基准价格的 102%；卖出申报价格不得低于卖出基准价格的  98%。 买入 （卖出） 基准价格  : 为即时揭示的 最低卖出 （最高买入）申报价格； 无即时揭示的最低卖出（最高买入）申报价格的，为即时揭示的  最高买入 （最低卖出）申报价格； 无即时揭示的最高买入（最低卖出）申报价格的，为  最新成交价 ； 当日无成交的，为  前收盘价 。 5、涨跌幅限制 首次公开发行上市的股票，上市后的 前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制 。第 6 个交易日起，竞价交易实行 价格涨跌幅限制， 涨跌幅比例为 20%。 6、申报数量 通过 限价申报 买卖科创板股票的，单笔申报数量应当 不小于 200 股，且不超过 10 万股 ，可按 1 股为单位进 行递增。 通过 市价申报 买卖的，单笔申报数量应当 不小于 200 股，且不超过 5 万股 ，可按 1 股为单位进行递增 卖出时，余额不足 200 股的部分，应当一次性申报卖出。 五、盘后固定价格交易 1、盘后固定价格交易： 指在收盘集合竞价结束后，交易所交易系统按照时间优先顺序对收盘定价申报进行撮合，并以当日收盘价 成交的交易方式。 2、申报时间、交易时间 （1）上交所接受投资者收盘定价 申报的时间 为每个交易日 9:30 至 11:30 、 13:00 至 15:30 。开市期间停牌 的，停牌期间可以继续申报。 2）盘后固定价格 交易时间 为每个交易日的 15:05 至 15:30 ，当日 15:00 仍处于停牌状态的股票不进行盘后固定价格交易，当日已接受的收盘定价申报无效。 3）停牌当日复牌的，已接受的申报参加当日该股票复牌后的盘后固定价格交易。 4）接受申报的时间内，未成交的申报可以撤销。撤销指令经交易所交易主机确认方为有效。 5）客户通过盘后固定价格交易买卖科创板股票的，应当提交收盘定价委托指令。 证券交易软件中进入 【科 创板盘后定价交易 】，填写 证券代码、 买卖方向、委托价格、委托数量 。 （6）通过收盘定价申报买卖科创板股票的，单笔申报数量应当 不小于 200 股，且 不超过 100 万股 。卖出 时，余额不足 200 股的部分，应当一次性申报卖出。 （7）盘后固定价格交易阶段，交易所 以收盘价为成交价 、按照 时间优先 原则对收盘定价申报进行逐笔连续 撮合。 8）若收盘价高于收盘定价买入申报指令的限价，则该笔买入申报无效；若收盘价低于收盘定价卖出申报指令的限价，则该笔卖出申报无效。 9）盘后固定价格交易量、成交金额在 15:30 后计入该股票当日总成交量、总成交金额。通过盘后固定价格交易减持股份的，视同竞价交