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一般利率期限结构模型
内容提要
• 主要利用一般资产定价中随机贴现因子的
概念对利率的变动情况进行理论上的分析。
通过这种分析方法，就可以将不同种类的
利率期限结构模型归纳到一个统一的框架
中来。本文的思想主要来源于
Cochrane(2000)、Dai and Singleton(2002)
等。本文主要分为几个部分：第一部分是
理论框架的提出；第二部分是对不同的利
率期限结构模型进行归纳、总结。
随机贴现因子
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