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金融衍生工具定价理论0程黎晔已完成11[1].08.08.pdfVIP

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  • 2020-11-14 发布于湖北
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金融衍生工具定价理论0程黎晔已完成11[1].08.08.pdf

    第9章 金融衍生工具定价理论 【考试要求】 9.1 未定权益定价的一般原理 占优策略、套利机会与风险中性概率测度 市场的完全性与未定权益的定价 9.2 二叉树模型 单期二叉树模型 单期二叉树模型下衍生品的定价公式 多期二叉树模型 CRR模型 9.3 Black-Scholes模型 Black-Scholes微分方程的推导 基于鞅方法的Black-Scholes公式 “希腊字母”及其意义 【要点详解】

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