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随机过程部分习题答案 习题 2 2.1 设随机过程 X (t) Vt b, t (0, ), b 为常数， V ~ N (0,1) ，求 X (t) 的一维概率密度、 均 值和相关函数。 解 因 V ~ N ( 0,1) ，所以 EV 0, DV 1， X (t ) Vt b 也服从正态分布， E[ X (t )] E[Vt b] tEV b b D[ X (t )] D [Vt b] t 2 DV t 2 所以 X (t) ~ N (b, t 2 ) ， X (t ) 的一维概率密度为 1 (x b) 2 f ( x; t) e 2 t 2 , x ( , ) ， t (0, ) 2 t 均值函数 mX (t ) E[ X (t )] b 相关函数 RX (s,t ) E[ X (s) X (t)] E[(Vs b)(Vt b)] E[ stV 2 bsV btV b2 ] st b2 2.2 设随机变量 Y 具有概率密度 f ( y) ，令 X (t) e Yt ， t 0,Y 0 ，求随机过程 X (t) 的一维概率 密度及 EX (t ), RX (t1 , t2 ) 。 解 对于任意 t 0 ， X (t) e Yt 是随机变量 Y 的函数是随机变量，根据随机变量函数的分布的求法， F ( x;t ) P{ X (t ) x} P{ e Y t x} P