金融风险管理期末计算题 陈永宗 云南财经大学.docVIP

金融风险管理期末考试计算题题型 第一类：BASEL Ⅱ 资本充足率计算： 核心资本 + 附属资本 总风险资本比率 = ————————————————————————— 信用风险加权的资产 + 12.5 X (市场风险所要求资本 + 操作风险所要求资本) 考试例题： 一家银行核心资本共20亿美元，附属资本共5亿美元，信用风险加权资产共计10亿美元。市场风险和操作风险所要求资本各为10亿美元，5亿美元。求：该家银行的总风险资产比率和核心资本比率？ 解： 核心资本 + 附属资本 总风险资本比率 = ————————————————————————— 信用风险加权的资产 + 12.5 X (市场风险所要求资本 + 操作风险所要求资本) = （ 20 + 5 ）/[ 10 + 12.5 X (10 + 5 ) ] = 25 / 197.5 ≈ 12.65% 核心资本 核心资本比率 = ———————————————