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金融计量学答案 【篇一：《金融计量学》习题 2 答案】 一、填空题： 1、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为 __ 多重共线性 __问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和 处理它。 2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往 存在__异方差 ________ 。 3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项 往往存在 ____ 序列自相关性 ______ 。 4.在联立方程模型中， __内生变量 ____ 既可作为被解释变量，又可 以在不同的方程中作为解释变量。 5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于 _内生变量个 数__，每个 ____ 内生___变量都分别由一个方程来描述。 6.如果某一个随机方程具有 __一_____ 组参数估计量，称其为恰好 识别；如果某一个随机方程具有 ____ 多___组参数估计量，称其为过 渡识别。 7.联立方程计量经济学模型的估计方法有 __单方程____ 估计方法与 _系统__估计方法两大类。 8.单方程估计方法按其原理又分为两类 __以最小二乘法为原理的经 典方法_和___ 不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理 出发_______ 。 二、选择题 1.在线性回归模型中，若解释变量 x1 和 x2 的观测值成比例，既有 为非零常数，则表明模型中存在（ b）。 a.方差非齐性 b.多重共线性 c. 序列相关 d.设定误差 2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定 系数接近于 1，则表明模型中存在（ a）。 a.多重共线性 b.异方差性 c. 序列相关 d.高拟合优度 3.戈德菲尔德 — 匡特检验法可用于检验（ a）。 a.异方差性 b.多重共线性 c. 序列相关 d.设定误差 x1i?kx2i ，其中 k 4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 （b）。 a.普通最小二乘法 b.加权最小二乘法 c. 广义差分法 d.工具变量法 5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最 小二乘估计量（ b）。 a.无偏且有效 b.无偏但非有效 c. 有偏但有效 d.有偏且非有效 2y????x??var(?)?x?i01iiii6 ．对于模型，如果在异方差检验中发 现，则用 权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ d）。 a. xi b. xi 11xi c. xi d. 7.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则 估计模型参数应采用 （c）。 a.普通最小二乘法 b.加权最小二乘法 c. 广义差分法 d.工具变量法 8.用于检验序列相关的 dw统计量的取值范围是 (d)。 a.0 ≤ d w≤ 1b－. 1≤ d w≤ 1 c. －2≤ d w≤ 2 d.0 ≤ d w≤ 4 ?近似等于 9.已知 dw统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的 一阶自相关系数 ?（a）。 a.0 b.-1 c.1 d.0.5 10.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 -1，则dw统计 量近似等于 (d)。 a.0 b.1 c.2 d.4 11.在给定的显著性水平之下，若 dw统计量的下和上临界值分别为 dl 和 du,则当 dldwdu时，可认为随机误差项（ d）。 a.存在一阶正自相关 b. 存在一阶负相关 c. 不存在序列相关 d.存在序列相关与否不能断定 12.某商品需求函数为yi?b0?b1xi?ui ，其中 y为需求量， x为价格。 为了考虑“地区 ”（农村、城市）和 “季节”（春、夏、秋、冬）两个 因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ b ）。 a.2b.4 c.5d.6 ?13. 根据样本资料建立某消费函数如下： ct?100.50?55.35dt?0.45xt ，其中 c 为消费， 1 城镇家庭 ???d?0 农村家庭 ?x 为收入，虚拟变量，所有参数均检 验显著，则城镇家庭的消费函数为 ( a ) 。 ??a.ct?155.85?0.45xt b.ct?100.50?0.45xt ??c.ct?100.50?55.35xtd.ct?100.95?55.35xt 14.假设某需求函数为 yi?b0?b1xi?ui ，为了考虑 “季节 ”因素（春、 夏、秋、冬四个不同的状态），引入 4 个虚拟变量形成截距变动模 型，则模型的（ d ）。 a.参数估计量将达到最大精度 b.参数估计量是有偏估计量 c. 参数估计量是非一致估计量 d.参数将无法估计 15.对于模型 yi?b0?b1xi?ui ，为了考虑 “地区 ”因素（北方、南方）， 引入 2 个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（ c ）。 a.序列的完