随机变量的特征函数及其应用.pdfVIP

姓名：庞爱茹 专业：电子与通信工程 学号：201322210051 一、一维随机变量的特征函数及其应用 提出问题：计算随机变量的数字特征，数字特征一般由各阶矩决定，随着阶数的增高，只利 用分布函数和密度函数，求独立随机变量的和的分布都是较麻烦的（要计算密度函数的卷积） 解决问题：利用随机变量的特征函数求随机变量的各阶矩 1、定义 定义 设 是定义在概率空间(,F ,P) 一个随机变量，分布函数为F (x) ，称    it ，t  （1）  t Ee 为 的特征函数。有时也称为分布函数F (x) 的特征函数。  由定义   eitak p 当 ξ a1 a2 …   k P p 1 p 2 …  k 1   （2）  t   itx   e f x dx 当ξ～f （x）   由eitx 1 ，故（2）的级数或积分是绝对收敛，即r,v, 的特征函数总存在。 由（2）看出， 的 是其概率函数或密度函数的傅里叶变换， r.v. c.f 2、特征函数与矩的关系 （利用随机变量的特征函数求随机 变量的各阶矩） (k ) n   设 的 阶矩存在，则 的特征函数 t 的k 阶导数 (t) 存在，且对任意k  n ， r.v.  有 k    k k  0 i E 即 k    k  0 E k i d k itx k k ix k  k 证： e i x e x ，而   ，对 x P x dx   k  n dt k   k ∴ k    d  itx    0 dt k e P x dx t 0 姓名：庞爱茹 专业：电子与通信工程 学号：201322210051 k   d itx  k  k k k =  e   