随机过程电子教案第五章第四讲.pptVIP

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2020-11-20 发布于山东
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随机过程电子教案第五章第四讲.ppt

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第四讲平稳过程的谱密度主要内容：傅立叶变换；能量谱密度和功率谱密度；平稳随机信号的功率谱密度；相关函数的谱分解。重点：1、平稳随机信号的功率谱密度 2、相关函数的谱分解难点：1、平稳随机信号的功率谱密度计算公式的推导 2、相关函数的谱分解 5.4 平稳过程的（功率）谱密度平稳随机过程的功率谱密度是过程的重要统计特性。谱估计的理论和处理方法，就是如何根据随机过程的有限时间区域的观测记录和有限个观测数据，尽可能准确地估计该过程的功率谱密度函数。谱估计方法一般分为两类：经典谱估计和现代谱估计。经典谱估计又分为直接法和间接法。直接法又称为周期法，是直接利用快速傅立叶变换（FFT）对观测数据进行处理的方法；间接法是根据维纳－辛钦定理，先利用随机过程的观测数据求自相关函数的估计，然后再进行傅立叶变换求得谱估计的方法，又称为非参数法。 5.4.1 傅立叶变换二．傅立叶变换的性质 5.4.2 能量谱密度和功率谱二．随机过程的功率谱密度 5.4.3 平稳随机信号的功率谱密度 5.4.4 相关函数的谱分解 5.4.5 功率谱密度的性质及计算二．功率谱密度的计算 5.4.6 互谱密度及其性质一.互谱密度二．互谱密度的性质 * *